>> 中信期貨-跟蹤周報：殘差波動率因子表現(xiàn)強(qiáng)勁-231023
| 上傳日期： |
2023/10/23 |
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| 1122KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
中信期貨 |
| 評級： |
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作者： |
周通,蔣可欣,熊鷹 |
| 下載權(quán)限： |
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最近一周的單因子表現(xiàn)(全行業(yè))：上周三大體系中權(quán)益乘數(shù)、hist_sigma (歷史殘差波動率)、alpha046 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好。
單因子在時間序列上的表現(xiàn)：上周A股市場下跌、整體情緒偏低迷態(tài)勢，30個中信一級行業(yè)均為負(fù)收益。上周量價體系中，因子選股風(fēng)格全面翻負(fù)，其中殘差波動率因子表現(xiàn)強(qiáng)勁、突出，流動性因子全體也可圈可點。財務(wù)體系中，因子預(yù)測效果弱化，防御性強(qiáng)的因子如權(quán)益乘數(shù)、流動比率預(yù)測能力顯著。
中信一級行業(yè)的單因子表現(xiàn)：上周非銀行金融跌幅最小，行業(yè)內(nèi)權(quán)益乘數(shù)、quarterly share turnover (季換手率)、alpha009 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好；通信跌幅最大，行業(yè)內(nèi)基本每股收益同比增長率EPS(%)、daily_std (日收益率標(biāo)準(zhǔn)差)、alpha101 (反轉(zhuǎn)類)表現(xiàn)最好
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