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港股市場10月概覽：港股市場持續(xù)下行，交易活躍度續(xù)創(chuàng)2020年以來新低
　　10月港股市場持續(xù)下行。恒生指數(shù)與恒生科技指數(shù)的收益率分別為-3.91%和-4.12%。
　　港股市場成交活躍度持續(xù)回落。10月港股通日均成交額510.63億港元，較9月日均成交額589.56億港元下降了13.39%，港股日均成交額585.77億港元，較9月日均成交額682.28億港元下降了14.14%。
　　港股通成分股資金流分析：10月南下資金持續(xù)大額凈流入
　　10月南下資金持續(xù)大額凈流入，月凈流入額約231.6億港元。
　　南下資金：凈流入占比較高的行業(yè)為國防軍工、煤炭、建筑材料、美容護理、醫(yī)藥生物，凈流出占比較高的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、家用電器、食品飲料、房地產(chǎn)、石油石化。
　　銀行系：凈流入占比較高的行業(yè)為商貿(mào)零售、傳媒、綜合、石油石化、汽車，凈流出占比較高的行業(yè)為美容護理、建筑材料、鋼鐵、有色金屬、環(huán)保。
　　券商系：凈流入占比較高的行業(yè)為農(nóng)林牧漁、家用電器、石油石化、建筑材料、基礎(chǔ)化工，凈流出占比較高的行業(yè)為國防軍工、煤炭、商貿(mào)零售、電力設(shè)備、美容護理。
　　銀行系經(jīng)紀商凈流入占比居前的十只個股平均收益率-21.78%，券商系經(jīng)紀商凈流入占比居前的十只個股平均收益率為-15.54%，南下資金凈流入占比居前的十只個股平均收益率-2.97%。
　　港股通量化30組合的10月績效：組合超額收益4.0%
　　在前期報告《港股優(yōu)選：技術(shù)面、資金面、基本面》中，我們詳細介紹了在港股通樣本股中適用的各個因子，從結(jié)果上看在港股通成分中分組表現(xiàn)優(yōu)異。為了跟蹤多頭組合的月度表現(xiàn)，我們在每月底對分數(shù)最高的前30只個股按照等權(quán)的方式構(gòu)建港股通量化30組合。
　　2023年10月，港股通量化30組合的收益率為-0.01%，恒生指數(shù)的收益率為-3.92%，恒生科技指數(shù)的收益率為-4.12%，組合超額收益率4.01%。
　　從全區(qū)間來看（2015.1~2023.10），港股通量化30組合的年化收益率7.0%（基準為-0.9%），收益波動比0.33（基準為-0.04）。
　　港股通量化30組合的11月持倉：整體持倉較為均衡
　　2023年11月的港股通量化30組合見表3所示。
　　風(fēng)險提示：模型測試基于歷史數(shù)據(jù)，市場未來可能發(fā)生變化。