>> 國泰君安-全球風險監(jiān)控周報第34期：地緣政治風險繼續(xù)上升-231031
| 上傳日期： |
2023/10/31 |
大小： |
1602KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王鶴 |
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本報告導(dǎo)讀：
該報告對全球宏觀經(jīng)濟和權(quán)益、債券、商品、外匯市場的風險進行監(jiān)控，為投資者提供當前全球風險指標動態(tài)。
摘要：
全球宏觀風險
上周（2023/10/23-2023/10/27）全球經(jīng)濟意外指數(shù)整體向好，中國、美國、新興市場經(jīng)濟意外指數(shù)小幅上行。美聯(lián)儲和歐洲央行縮表持續(xù)，美國銀行存款凈流出，OFR金融壓力指數(shù)小幅上升。地緣政治風險指數(shù)顯著上升。
全球市場風險
權(quán)益市場：全球主要股票市場波動率多數(shù)上升，中國創(chuàng)業(yè)板綜、印度SENSEX30指數(shù)波動率漲幅居前，德國DAX指數(shù)波動率跌幅居前。
債券市場：美債長端利率下行，收益率曲線倒掛程度增強，高收益?zhèn)庞美钌仙Ｃ绹呤找鎮(zhèn)?、日?0Y國債收益率波動率漲幅居前。
商品市場：商品價格波動率整體回落，COMEX黃金價格波動率跌幅領(lǐng)先。金油比、金銅比、金銀比上升。黃金公式倒算的黃金避險需求上升。
外匯市場：匯率波動率整體回落，美元兌日元波動率跌幅領(lǐng)先。
跨市場比較：全球主要大類資產(chǎn)中，多數(shù)資產(chǎn)波動率回落，法國、美國10Y國債收益率和COMEX黃金價格波動率跌幅居前。全球大類資產(chǎn)相關(guān)性矩陣顯示，COMEX黃金與歐美股票市場負相關(guān)性增強。
風險提示：全球央行貨幣政策超預(yù)期
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