>> 國海證券-主動權(quán)益基金跟蹤月報(2023年11月)：超配國企基金組合年內(nèi)穩(wěn)居主動股基前15%-231102
| 上傳日期： |
2023/11/3 |
大?。?/td>
| 2888KB |
| 格式： |
pdf 共19頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
李楊 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
10月市場收跌，寬基指數(shù)跌幅擴(kuò)大
2023年10月各寬基指數(shù)中，各指數(shù)收益相較2023年9月的表現(xiàn)均出現(xiàn)進(jìn)一步下行。滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)分別下跌3.17%和2.86%，中證偏股型基金指數(shù)和中證1000指數(shù)分別下跌1.83%和1.80%，各寬基指數(shù)收益均為負(fù)。
超配國企基金組合今年以來超額收益達(dá)10%，排名主動股基前15%
截至10月31日，相對于偏股混合基金指數(shù)，300精選策略組合今年以來超額7.4%，排名全市場前20.4%；500精選策略組合今年以來超額7.1%，排名全市場前21.6%；超配國企組合今年以來超額10.8%，排名全市場前11.7%；晨星獲獎基金等權(quán)組合今年以來超額收益率為8.5%，排名全市場前16.7%；晨星提名基金等權(quán)組合今年以來超額5.5%，排名全市場前27.6%；抱團(tuán)輪動組合今年以來超額為7.6%，排名全市場前19.5%。
風(fēng)格分化明顯，小市值風(fēng)格今年以來收益占優(yōu)
在主要風(fēng)格因子方面，10月小市值表現(xiàn)出相對優(yōu)勢，收益為0.90%；高估值因風(fēng)格相對優(yōu)勢下滑，純因子收益為0.02%；10月動量因子環(huán)比9月由正轉(zhuǎn)負(fù)，低動量風(fēng)格相對占優(yōu)；成長因子中由負(fù)轉(zhuǎn)正，高成長風(fēng)格占優(yōu)。
10月各大賽道多數(shù)收跌，賽道間區(qū)分度較為明顯
10月份整體單賽道平均收益為-2.02%，除醫(yī)藥賽道外，其他單賽道收益均為負(fù)，賽道間區(qū)分度較大。六大賽道中僅醫(yī)藥賽道上漲1.82%；跌幅相對較小的賽道類型為消費賽道和科技賽道，平均收益分別為-1.40%和-2.29%。金融和制造賽道跌幅相對較大。
風(fēng)險提示
本報告所有分析均基于公開信息，不構(gòu)成任何投資建議；報告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場的風(fēng)險，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差；報告中結(jié)論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。
|
|
