>> 國海證券-量化基金月度跟蹤(2023年10月)：9月各類量化基金表現(xiàn)亮眼，均錄得正向超額-231010
| 上傳日期： |
2023/10/10 |
大小： |
7567KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
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作者： |
李楊 |
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主動量化基金收益分析
本月各類主動量化基金年化波動率、最大回撤較年初至今階段相差較小。寬基類主動量化基金共跟蹤13種寬基指數(shù)，其中跟蹤滬深300、中證500、中證800指數(shù)的量化基金在9月份超額收益均值分別為0.7%、0.4%和0.7%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤新興成指、中證科技100、中證互聯(lián)互通A股策略指數(shù)的量化基金超額收益位列前位；smart beta類基金中跟蹤中信成長風(fēng)格指數(shù)的量化基金本月超額收益排名第一。
指數(shù)增強量化基金收益分析
本月各類指增量化基金年化波動率、跟蹤誤差均值較年初至今階段相差較小。寬基類指增量化基金共跟蹤15種寬基指數(shù)，跟蹤中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)的基金在9月份超額收益均值分別為0.3%和0.2%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)、細分化工、800醫(yī)衛(wèi)指數(shù)的量化基金超額收益位列前位；smart beta量化基金中跟蹤中華預(yù)期高股息指數(shù)的量化基金月度超額收益更高。
對沖量化基金收益分析
9月對沖基金平均絕對收益為0.07%；本月對沖基金表現(xiàn)收益差異較大?；饍糁挡▌勇?、最大回撤與年初至今階段相差較小。
風(fēng)險提示
本報告所有分析均基于公開信息，不構(gòu)成任何投資建議；報告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場的風(fēng)險，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差；報告中結(jié)論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。
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