>> 國金證券-基金量化觀察：創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF集中申報，科創(chuàng)板100ETF資金流入-231114
| 上傳日期： |
2023/11/15 |
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| 1580KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周（2023.11.06-2023.11.10）已上市ETF資金凈流出合計119.43億元，股票型ETF資金大規(guī)模凈流出。其中股票型ETF資金凈流出103.17億元，債券型ETF資金凈流出3.39億元，跨境ETF資金凈流出3.11億元，商品ETF資金凈流出9.74億元。
寬基ETF上周資金凈流出51.76億元，其中上證科創(chuàng)100ETF仍然保持資金凈流入狀態(tài)，上周資金流入額超過33億元，而科創(chuàng)50ETF凈贖回額較高。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流出43.24億元，其中高端制造、周期等板塊資金凈流入，凈流入額分別為1.67、1.25億元，而金融地產(chǎn)、科技、醫(yī)藥、消費等板塊呈凈贖回狀態(tài)，凈流出額分別為22.32億元、13.23億元、9.78億元、0.84億元。
上周非貨幣ETF成交金額合計4537.08億元，交易活躍程度提升。其中股票型ETF周成交額達(dá)2307.84億元。股票型ETF中，寬基ETF成交額最高?？萍?、金融地產(chǎn)、高端制造ETF周成交額排名靠前。而寬基ETF中，滬深300ETF、科創(chuàng)板50ETF交易最為活躍。寬基中，杠桿資金相對更青睞上證科創(chuàng)板100ETF，融資凈買入額為1.81億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在周期ETF中融資凈買入0.30億元。
上周四只創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF集中申報，基金管理人分別為銀華基金、華夏基金、富國基金、易方達(dá)基金。
主動權(quán)益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周部分TMT主題基金表現(xiàn)較好，前五名的基金包括：財通智慧成長A(009062.OF)、中航機遇領(lǐng)航A(018956.OF)、財通匠心優(yōu)選一年持有A(014915.OF)、太平行業(yè)優(yōu)選A(009537.OF)、大摩數(shù)字經(jīng)濟A(017102.OF)，它們的收益率分別為10.33%、10.13%、9.90%、9.58%、9.26%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，長城久泰滬深300A上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.95%；中證500增強指數(shù)型基金中，創(chuàng)金合信中證500指數(shù)增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為0.78%；中證1000增強指數(shù)型基金中，華安中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得0.78%的超額收益率。上周國證2000增強指數(shù)型基金均表現(xiàn)欠佳，匯添富國證2000指數(shù)增強A取得了-0.04%的超額收益率，表現(xiàn)最佳。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險；基金歷史業(yè)績不代表未來；ETF二級市場價格波動風(fēng)險。
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