>> 國泰君安-主動權益基金倉位跟蹤周報(2023年第43期)：基金倉位小幅抬升，增持先進制造、周期，減持軍工、半導體-231119
| 上傳日期： |
2023/11/20 |
大小： |
1401KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張斌 |
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核心結(jié)論
1、近一周主動權益基金小幅增持：近一周（2023.11.13-2023.11.17）A股市場震蕩上行，中證全指上漲0.76%。結(jié)構上，小盤股占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000，分別錄得-0.66%、-0.51%、1.05%、1.82%、3.19%。股票基金倉位估測模型方面：截至2023年11月17日，主動權益基金股票測算倉位為87.31%（周度上升0.17%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的29.50%（周度上升3.00%）。其中，普通股票型基金股票倉位為90.89%（周度上升0.17%），偏股混合型基金股票倉位為87.37%（周度上升0.19%），配置型基金股票倉位為85.10%（周度上升0.14%）。
2、風格配置：近一周，成長與價值風格表現(xiàn)相對均衡，小盤風格占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-0.49%、0.77%、1.98%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-0.22%、0.87%、1.07%。近一周基金增持大盤成長與中盤風格，減持小盤成長與大盤價值。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，制造、軍工、科技領漲，新能源、消費、醫(yī)藥小幅回調(diào)。周度收益前三的板塊為：軍工（2.71%）、制造（2.65%）、科技（2.02%），周度收益后三的板塊為：新能源（-0.29%）、消費（-0.26%）、醫(yī)藥（-0.21%）。近一周基金增持制造、周期、醫(yī)藥，減持軍工、房地產(chǎn)、金融。
4、熱點主題倉位跟蹤：近一周，AIGC主題領漲，創(chuàng)新藥、先進制造小幅回調(diào)。熱點主題中周度收益前三的主題：AIGC（7.53%）、專精特新（2.99%）、人工智能（2.87%），周度收益后三的主題：創(chuàng)新藥（-1.25%）、先進制造（-0.62%）、數(shù)字經(jīng)濟（0.10%）。近一周，基金增持增持先進制造、專精特新、創(chuàng)新藥等主題，減持中特估、數(shù)字經(jīng)濟、半導體等主題。
5、風險提示：本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進行計算，并不預示其未來表現(xiàn)，亦不構成投資收益的保證或投資建議。模型假設風險；模型估測不準確風險。
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