>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第42期)-231111
| 上傳日期： |
2023/11/11 |
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| 格式： |
xls |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
張斌 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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核心結(jié)論
1、近一周主動權(quán)益基金整體小幅減持：近一周（2023.11.06-2023.11.10）A股市場先揚后抑，中證全指上漲0.98%。結(jié)構(gòu)上，小盤股占優(yōu)。主要寬基指數(shù)中，上證50、滬深300、中證500、中證1000、中證2000指數(shù)，分別錄得-0.94%、0.07%、1.14%、1.93%、2.78%?；鸸善眰}位估測模型方面：截至2023年11月10日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為87.14%（周度下降0.34%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的26.50%（周度下降5.80%）。其中，普通股票型基金股票倉位為90.72%（周度下降0.03%），偏股混合型基金股票倉位為87.18%（周度下降0.35%），配置型基金股票倉位為84.96%（周度下降0.50%）。
2、風格配置：近一周，成長風格表現(xiàn)優(yōu)于價值，小盤風格占優(yōu)。成長風格中：大、中、小盤成長分別錄得-0.53%、1.07%、1.81%；價值風格中：大、中、小盤價值分別錄得-0.66%、-0.10%、0.59%。近一周基金增持小盤風格，減持中盤成長與大盤價值。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，科技、房地產(chǎn)、新能源領(lǐng)漲，消費、金融小幅回調(diào)。周度收益前三的板塊為：科技（3.30%）、房地產(chǎn)（2.37%）、新能源（2.33%），周度收益后三的板塊為：消費（-0.52%）、金融（-0.24%）、基礎(chǔ)設(shè)施（0.05%）。近一周基金增持新能源、周期、軍工，減持金融、消費、科技。
4、熱點主題倉位跟蹤：近一周，AIGC、游戲主題領(lǐng)漲，中特估漲幅靠后。熱點主題中周度收益前三的主題：AIGC（6.14%）、游戲（5.33%）、人工智能（3.84%），周度收益后三的主題：中特估（0.29%）、先進制造（1.29%）、半導體（1.71%）。近一周基金增持專精特新、中特估、數(shù)字經(jīng)濟，減持AIGC、先進制造、游戲。
5、風險提示：本報告對基金股票、風格、板塊、熱點主題配置的跟蹤，不作為投資建議。模型假設(shè)風險；模型估測不準確風險。
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