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【宏觀及行業(yè)新聞】
　　央行今日開展6640億元7天期逆回購操作，中標(biāo)利率為1.80%，與此前持平。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，今日有3520億元7天期逆回購到期，公開市場實(shí)現(xiàn)凈投放3120億元。
　　【趨勢強(qiáng)度】
　　國債期貨趨勢強(qiáng)度：-1。
　　注：趨勢強(qiáng)度取值范圍為【-2,2】區(qū)間整數(shù)。強(qiáng)弱程度分類如下：弱、偏弱、中性、偏強(qiáng)、強(qiáng)，-2表示最看空，2表示最看多。
　　【觀點(diǎn)及建議】
　　11月24日，國債期貨隨著上周四受空頭力量影響超跌后，小幅修復(fù)收漲。盤中多頭力量顯著回落，全天圍繞水平面寬幅震蕩。盤后收益率上行，十年期收益率突破2.70%，或影響本周一國債期貨低開回落。目前多頭力量回落后市場預(yù)期出現(xiàn)分歧，短期流動(dòng)性放寬預(yù)期落空影響債市承壓，利率中樞回升。自十月底以來國債期貨價(jià)格回升利多出盡，短期回歸震蕩偏弱走勢。多頭力量或進(jìn)一步離場引起回落風(fēng)險(xiǎn)加劇，建議謹(jǐn)慎觀望。
　　跨期價(jià)差方面，12-03價(jià)差目前隨著空頭配置資金移倉提供的走闊空間尚未全部兌現(xiàn)，仍可保持觀望。IRR和基差反映期債價(jià)格偏強(qiáng)，并且當(dāng)前回落風(fēng)險(xiǎn)加劇，推薦正套配置回避債市震蕩風(fēng)險(xiǎn)。跨品種配置方面，利率中樞或受流動(dòng)性收緊影響進(jìn)一步回升，上周會(huì)員持倉分析周報(bào)同樣反映，TF品種空頭力量集結(jié)更為一致，因此可關(guān)注多T空TF的久期中性做平配置套利空間。今日國債期貨多音字模型信號(hào)回落看空，多頭力量減弱后或轉(zhuǎn)為震蕩偏弱走勢。