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>> 招商證券-債市讀心術(shù)周度跟蹤-231201
上傳日期:   2023/12/3 大小:   333KB
格式:   pdf  共5頁(yè) 來(lái)源:   招商證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   尹睿哲,劉冬
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利率擇時(shí)模型信號(hào):模型恢復(fù)看利率上行。波動(dòng)信號(hào)由2023年12月1日開(kāi)始看利率上行,趨勢(shì)信號(hào)由2023年11月13日開(kāi)始看利率上行,模型總體看利率上行。本信號(hào)為量化模型客觀運(yùn)行結(jié)果(具體算法參見(jiàn)《讀懂“價(jià)格語(yǔ)言”》),謹(jǐn)供參考。
  基金久期延續(xù)小幅回落。11月27日至12月1日,公募基金久期中位值下降0.04至2.49。
  招商久期分歧度指數(shù)再度回升。11月27日至12月1日,招商久期分歧度指數(shù)上升0.01至0.54。(久期計(jì)算方法詳見(jiàn)報(bào)告《如何跟蹤“市場(chǎng)久期”?——基于“比值法的模型構(gòu)造”》,《再議“市場(chǎng)久期”——基于“成分法”的模型構(gòu)建》)。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:統(tǒng)計(jì)遺漏,模型失效
 
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