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華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-231218
上傳日期:
2023/12/17
大小:
564KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
華泰期貨
評(píng)級(jí):
--
作者:
高天越
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市場(chǎng)分析
周五(12月15日),三大指數(shù)高開(kāi)后呈現(xiàn)震蕩態(tài)勢(shì),三大指數(shù)盡管盤(pán)初集體翻綠,但午盤(pán)全線收漲,北向資金“加倉(cāng)”超50億元;午后A股震蕩下探,三大指數(shù)再次轉(zhuǎn)跌,北向資金轉(zhuǎn)為凈賣(mài)出。上證指數(shù)收跌0.56%報(bào)2942.56點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.65%,萬(wàn)得全A跌0.45%。市場(chǎng)成交額7485.3億元,北向資金實(shí)際凈賣(mài)出41.66億元。國(guó)企改革概念持續(xù)發(fā)酵,南寧百貨、南京公用等漲停。文化傳媒逆勢(shì)大漲,中南文化、出版?zhèn)髅降葷q停。短劇游戲概念走強(qiáng),因賽集團(tuán)、中廣天擇、引力傳媒等漲停。房地產(chǎn)板塊沖高回落,上實(shí)發(fā)展、京能置業(yè)等漲停。光伏概念震蕩上行,通潤(rùn)裝備、江蘇新能漲停。醫(yī)藥生物行業(yè)領(lǐng)跌,通化金馬跌停。個(gè)股方面,“最貴ST股”ST左江連續(xù)3天20cm跌停,股價(jià)跌破100元。
期權(quán)分析
1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為249萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為149萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為27萬(wàn)張。
2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.95,近90日分位數(shù)為93.33%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.97,近90日分位數(shù)為87.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.79,近90日分位數(shù)為24.44%,處于近期較低位置。
3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為14.06%,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為10.98%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為11.17%,近90日分位數(shù)為23.33%,處于近期較低位置。
4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.72%,滬市300ETF期權(quán)為16.19%,深市300ETF期權(quán)為16.35%。
5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.48點(diǎn),近90日分位數(shù)為5.56%,處于近期較低位置
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