>> 光大證券-金融工程市場跟蹤周報：市場情緒再度走弱，交易信心尚待修復-231217
| 上傳日期： |
2023/12/17 |
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| 2500KB |
| 格式： |
pdf 共24頁 |
來源： |
光大證券 |
| 評級： |
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作者： |
祁嫣然 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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本周市場核心觀點與市場復盤：
本周（2023.12.11-2023.12.15，下同）市場延續(xù)震蕩調整，主要寬基指數(shù)交易量能紛紛回落。截至本周五（2023.12.15，下同）主要寬基指數(shù)中，僅北證50量能擇時保持看多信號，其它寬基指數(shù)轉為看空信號。交易情緒方面，本周上漲家數(shù)占比指標有所回落，均線擇時體系延續(xù)謹慎觀點。資金面方面，北向資金交易盤、配置盤均錄得周度凈流出；ETF資金延續(xù)大幅凈流入，本周在品種選擇上偏好科創(chuàng)板與TMT相關標的。
近期市場資金面持續(xù)走弱，交易情緒不佳。建議持續(xù)關注具有短線賺錢效應的北交所及TMT板塊，以及中長線仍具配置性價比的紅利風格。
本周除北證50指數(shù)外，其余主要寬基指數(shù)悉數(shù)回調，上證綜指下跌0.91%，上證50下跌1.59%，滬深300下跌1.70%，中證500下跌0.88%，中證1000下跌0.86%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.31%，北證50指數(shù)上漲1.05%。
截至2023年12月15日，寬基指數(shù)來看，上證指數(shù)、上證50、滬深300、中證500和創(chuàng)業(yè)板指處于估值分位數(shù)“安全”等級，其余寬基指數(shù)處于估值分位數(shù)“適中”等級。
中信一級行業(yè)分類來看，商貿零售、農林牧漁、電子、傳媒、綜合金融處于估值分位數(shù)“危險”等級；石油石化、有色金屬、建筑、機械、國防軍工、家電、食品飲料、銀行、通信處于估值分位數(shù)“安全”等級。
從量能擇時信號來看，截至12月15日，北證50指數(shù)量能擇時信號為看多觀點，其余大寬基指數(shù)量能擇時信號為看空觀點。
從滬深300上漲家數(shù)占比擇時跟蹤來看，該指標最近一周震蕩向下，上漲家數(shù)占比近35%水平。從動量情緒指標走勢來看，快線與慢線同步向下，快線處于慢線之下，預計在未來一段時間內將維持看空信號。從均線情緒指標來看，短期內滬深300指數(shù)處于情緒非景氣區(qū)間。
資金面跟蹤：
機構調研來看，本周受到機構關注程度最高的前5大個股依次為匯川技術（246家）、歐菲光（224家）、芯源微（218家）、澤璟制藥-U（211家）和奧比中光-UW（170家）。
北向資金凈流入-185.76億元，其中滬股通凈流入-108.25億元，深股通凈流入-77.5億元。本周南向資金凈流入-99.10億港元，其中滬市港股通凈流入-39.55億港元，深市港股通凈流入-59.55億港元。
股票型ETF本周收益中位數(shù)為-1.54%，資金凈流入158.85億元。港股ETF本周收益中位數(shù)為1.89%，資金凈流入15.55億元?？缇矱TF本周收益中位數(shù)為2.49%，資金凈流入12.99億元。商品型ETF本周收益中位數(shù)為0.08%，資金凈流入7.97億元。
截至2023年12月15日，基金抱團分離度周環(huán)比基本不變。最近一周抱團股和抱團基金超額收益環(huán)比上一周小幅下降。
風險分析：報告結果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復驗證的可能。
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