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文本FADT_BERT組合今年絕對收益5.32%，相對中證500超額12.39%
　　截至2023年12月15日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益為0.02%，相對中證500超額收益1.74%，今年以來絕對收益為5.32%，相對中證500超額收益12.39%。自2009年初回測以來年化收益率41.45%，相對中證500超額年化收益33.36%，組合夏普比率1.46。
　　文本FADT組合今年以來絕對收益1.38%，相對中證500超額8.45%
　　截至2023年12月15日，F(xiàn)ADT組合本月以來絕對收益為0.31%，相對中證500超額收益2.03%，今年以來絕對收益為1.38%，相對中證500超額收益8.45%。自2009年初回測以來年化收益率37.81%，相對中證500超額年化收益30.07%，組合夏普比率1.31。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：未來一周環(huán)保、醫(yī)藥等主題或?qū)⒊蔀闊狳c
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)多頻率因子對133個主題指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.08%，相對等權(quán)基準年化超額收益率為14.66%。截至2023年12月15日，模型未來一周將持有環(huán)保、醫(yī)藥、中證紅利、CS電池等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動模型未來一周將持有醫(yī)藥、萬得微盤股、寧組合、鋼鐵等指數(shù)。
　　AI中證1000增強本月以來超額收益0.17%，今年以來超額收益16.51%
　　截至2023年12月15日，AI中證1000增強組合本月以來相對中證1000超額收益0.17%，今年以來超額收益為16.51%。模型2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為29.55%，年化跟蹤誤差為6.79%，信息比率為4.35，超額收益最大回撤為4.89%，超額收益Calmar比率為6.04。
　　機構(gòu)調(diào)研選股組合本月以來超額收益-2.49%，今年以來超額收益19.38%
　　截至2023年12月15日，機構(gòu)調(diào)研選股組合本月以來相對中證500超額收益為-2.49%，今年以來超額收益為19.38%。模型回測以來年化收益率為25.31%，相對中證500年化超額收益率為20.78%，信息比率為1.98，超額收益最大回撤為16.16%。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。