>> 東證期貨-國債期貨周度報告：國債模型周線級別出現(xiàn)空頭信號-231217
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
章順 |
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★國債市場焦點：
1）國內(nèi)方面，11月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實際增長6.6%，11月社會消費品零售總額同比增長10.1%，北京和上海推出下調(diào)貸款購買首套住房的居民家庭首付款比例等多項政策，央行黨委召開擴大會議強調(diào)穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準有效；
2）美國方面，美聯(lián)儲再次暫停加息，11月消費者價格指數(shù)（CPI）同比上漲3.1%且較10月的3.2%略有放緩，11月零售銷售環(huán)比上升0.3%，12月Markit制造業(yè)PMI初值48.2，11月工業(yè)產(chǎn)出月率為0.2%，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示經(jīng)濟活動的增長已從第三季度的快速步伐到大幅放緩；
3）歐洲及其他方面，歐央行宣布將在明年下半年開始減少PEPP資產(chǎn)組合規(guī)模。
★投資建議及策略凈值：
十年期國債期貨主力日線CTA模組多頭信號，周線級別模型信號轉(zhuǎn)為空頭，2023年12月國債月度模型信號中性。國內(nèi)黑色商品指數(shù)、有色金屬指數(shù)、農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)月線級別信號中性，化工指數(shù)月線級別多頭信號，離岸人民幣月線級別出現(xiàn)升值信號，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)月線級別出現(xiàn)多頭信號。美元指數(shù)月線級別信號為空頭，倫敦金現(xiàn)周線級別出現(xiàn)空頭信號，布倫特油價周線級別出現(xiàn)多頭信號，納斯達克綜合指數(shù)月線級別多頭信號。套利組合凈值為3.44，5年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1266和1.1335，10年期國債現(xiàn)貨組合和對沖組合凈值分別為1.1458和1.1645。
★風險提示：
如策略未達預(yù)期，可根據(jù)自身情況進行止損或者止盈操作。
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