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衍生品市場運(yùn)行監(jiān)測：上周國內(nèi)衍生品市場交易活躍度邊際上升。上周主要股指期貨2024年1月合約基差（期貨-現(xiàn)貨）表現(xiàn)分化，IH、IF、IC、IM基差分別為2.51、1.05、-18.59、-48.60；上證50指數(shù)期權(quán)、滬深300指數(shù)期權(quán)、中證1000指數(shù)期權(quán)成交最活躍合約的行權(quán)價(jià)分別約為2275、3400、6000；截止2023年12月14日融資融券余額為16723.56億元，兩融余額相對A股流通市值為2.5%。
　　市場情緒監(jiān)測：上周滬深300成分股負(fù)面新聞沖擊和搜索指數(shù)均處于歷史較低水平，新聞輿情負(fù)面情緒整體較低；上周滬深300對應(yīng)期權(quán)持倉PCR收于66.41%；上周上證50-VIX收于17.77，相對上周一基本持平，表明國內(nèi)投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)較低；CBOE-VIX收于12.28，相較前值有所下降，表明海外投資者預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)下降。
　　衍生品策略表現(xiàn)跟蹤：主要股指期貨的跨期價(jià)差套利策略最新信號為：IH于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IF于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號；IC于2023年10月23日發(fā)出反向套利信號；IM于2023年9月12日發(fā)出反向套利信號。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本結(jié)論僅由量化模型得出，與研究所策略觀點(diǎn)不重合，有關(guān)研究所策略團(tuán)隊(duì)上述板塊結(jié)論請參考相關(guān)策略報(bào)告。