>> 申萬宏源-量化擇時周報：市場悲觀情緒較濃，小盤價值相對占優(yōu)-231218
| 上傳日期： |
2023/12/18 |
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| 930KB |
| 格式： |
pdf 共8頁 |
來源： |
申萬宏源 |
| 評級： |
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作者： |
鄧虎,沈思逸 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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市場表現(xiàn)和情緒溫度：本期（2023/12/11-2023/12/15） A股市場跌多漲少，科創(chuàng)50領(lǐng)跌2.39%，創(chuàng)業(yè)板指下跌2.31%，深證成指下跌1.76%，滬深300下跌1.70%，上證50下跌1.59%，中證800下跌1.48%，跌幅居前。均線排列模型提示短期看空上證50、滬深300、中證500、中證1000以及國證2000，趨勢較弱，長期均看空。北上資金本期累計凈流出185.76億元，大幅上升；本期行業(yè)跌多漲少，綜合領(lǐng)漲，食品飲料跌幅最大。截至12/15，市場情緒溫度：22.17°，持續(xù)下降，全A換手率、滬深兩市成交額以及北向周度凈流入指標(biāo)大幅下降，市場恐慌程度持續(xù)上升，模型信號看空。
RSI風(fēng)格強(qiáng)弱擇時：本期提示價值、紅利質(zhì)量、小盤風(fēng)格占優(yōu)。國證成長/國證價值的20日RSI指標(biāo)低于60日RSI指標(biāo)，提示價值風(fēng)格相對占優(yōu)；創(chuàng)成長/紅利質(zhì)量的20日RSI指標(biāo)低于60日RSI指標(biāo)，提示當(dāng)前紅利質(zhì)量相對占優(yōu)；創(chuàng)業(yè)板指/滬深300的20RSI指標(biāo)低于60日RSI指標(biāo)，提示當(dāng)前價值相對占優(yōu)；申萬小盤/申萬大盤的20日RSI指標(biāo)略高于60日RSI指標(biāo)，提示小盤占優(yōu)。
資金流向：本期北向資金凈流出185.76億元，南下資金凈流出90.31億元。北向主要流入有色金屬、汽車和農(nóng)林牧漁等行業(yè)，主要從食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物和計算機(jī)等行業(yè)流出，有色金屬流入比例（占行業(yè)總市值比）上漲最多，為13.62%；電力設(shè)備下降最大，為-39.42%。南下資金凈流出90.31億元，重點流入食品飲料、電氣設(shè)備和汽車等行業(yè)，主要從醫(yī)藥生物和通信等行業(yè)流出，電氣設(shè)備占行業(yè)總市值比變化（周頻）下跌最多，為-18.81%。
行業(yè)表現(xiàn)：本期行業(yè)跌多漲少，綜合領(lǐng)漲4.21%，傳媒上漲2.47%，紡織服飾上漲2.00%，漲幅居前。下跌方面，食品飲料領(lǐng)跌4.34%，電力設(shè)備下跌2.74%，通信下跌2.33%，鋼鐵下跌2.29%，跌幅居前。
均線排列：本期短期看多農(nóng)林牧漁、紡織服飾、公用事業(yè)、社會服務(wù)、綜合、建筑材料、計算機(jī)、傳媒、通信、煤炭，其中傳媒短期得分最高（89.83），同時綜合得分升幅最高（25.42%）。根據(jù)均線排列模型，截至最近交易日短期得分環(huán)比變化跌幅最大的行業(yè)為是汽車和醫(yī)藥生物（-10.17%）。
風(fēng)險提示：模型根據(jù)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)建，歷史表現(xiàn)不代表未來，市場環(huán)境發(fā)生重大變化時可能失效
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