>> 銀河證券-金融工程報告跟蹤研究：量化基金周報-231218
| 上傳日期： |
2023/12/19 |
大?。?/td>
| 604KB |
| 格式： |
pdf 共10頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
-- |
作者： |
吳俊鵬 |
| 下載權(quán)限： |
無限制-登錄即可下載 |
|
|
核心觀點：
中證1000指數(shù)增強基金表現(xiàn)較好。本周滬深300指數(shù)增強基金超額收益中位數(shù)為0.25%，中證500指數(shù)增強基金超額收益中位數(shù)為0.49%，中證1000指數(shù)增強基金超額收益中位數(shù)為0.57%。其它指數(shù)增強基金超額收益中位數(shù)為0.07%；絕對收益（對沖）類型基金本周收益中位數(shù)為0.20%；其它主動量化類型基金本周收益中位數(shù)為-0.43%。
其它策略基金表現(xiàn)。本周定增主題基金收益中位數(shù)為-0.61%；提取業(yè)績報酬的基金本周收益中位數(shù)為-0.94%；行業(yè)主題輪動基金本周收益中位數(shù)為-0.93%；多因子類型的基金本周收益中位數(shù)為0.00%；大數(shù)據(jù)驅(qū)動主動投資的基金本周收益中位數(shù)為-0.50%。
私募滬深300指數(shù)增強基金表現(xiàn)較好。私募滬深300指數(shù)增強基金超額收益為0.23%，同期公募超額收益為0.29%；私募中證500指數(shù)增強基金超額收益為-0.61%，同期公募超額收益為-0.08%；私募中證1000指數(shù)增強基金超額收益為0.06%，同期公募超額收益為0.09%。
風險提示：報告結(jié)論基于歷史價格信息和統(tǒng)計規(guī)律，但二級市場受各種即時性政策影響易出現(xiàn)統(tǒng)計規(guī)律之外的走勢，所以報告結(jié)論有可能無法正確預測市場發(fā)展，報告閱讀者需審慎參考報告結(jié)論。
|
|
