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AI中證1000增強本月以來超額收益1.12%，今年以來超額收益16.99%
　　截至2023年12月22日，基于全頻段量價融合因子的AI中證1000增強組合本月以來相對中證1000超額收益1.12%，今年以來超額收益為16.99%。模型2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為29.56%，年化跟蹤誤差為6.79%，信息比率為4.35，超額收益最大回撤為4.89%，超額收益Calmar比率為6.04。
　　文本FADT_BERT組合今年絕對收益5.12%，相對中證500超額14.55%
　　截至2023年12月22日，文本FADT_BERT組合本月以來絕對收益為-0.17%，相對中證500超額收益4.04%，今年以來絕對收益為5.12%，相對中證500超額收益14.55%。自2009年初回測以來年化收益率41.36%，相對中證500超額年化收益33.53%，組合夏普比率1.46。
　　文本FADT組合今年以來絕對收益0.49%，相對中證500超額9.92%
　　截至2023年12月22日，F(xiàn)ADT組合本月以來絕對收益為-0.57%，相對中證500超額收益3.64%，今年以來絕對收益為0.49%，相對中證500超額收益9.92%。自2009年初回測以來年化收益率37.66%，相對中證500超額年化收益30.17%，組合夏普比率1.30。
　　AI主題指數(shù)輪動模型：未來一周環(huán)保、碳中和等主題或將成為熱點
　　AI主題指數(shù)輪動模型使用神經網(wǎng)絡多頻率因子對133個主題指數(shù)打分并構建周頻調倉策略，每周選取10個主題指數(shù)等權配置。模型2018年初回測以來年化收益率為16.06%，相對等權基準年化超額收益率為15.01%。截至2023年12月22日，模型未來一周將持有環(huán)保、碳中和、新材料、上證商品等指數(shù)。AI概念指數(shù)輪動模型未來一周將持有寧組合、茅指數(shù)、萬得金倉、仿制藥等指數(shù)。
　　機構調研選股組合本月以來超額收益-2.20%，今年以來超額收益20.22%
　　截至2023年12月22日，機構調研選股組合本月以來相對中證500超額收益為-2.20%，今年以來超額收益為20.22%。模型回測以來年化收益率為25.06%，相對中證500年化超額收益率為20.89%，信息比率為1.99，超額收益最大回撤為16.16%。
　　風險提示：通過人工智能模型構建選股策略是歷史經驗的總結，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹慎。