>> 國金證券-基金量化觀察：首只MSCI中國A50互聯(lián)互通增強策略ETF本周發(fā)行-231226
| 上傳日期： |
2023/12/26 |
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| 1566KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周(2023.12.18-2023.12.22)已上市ETF資金大規(guī)模凈流入合計424.87億元。具體來看，上周各類ETF均呈凈申購狀態(tài)。其中，股票型ETF資金流入388.43億元，跨境ETF資金凈流入24.10億元，商品ETF資金凈流入2.02億元，而債券型ETF資金凈流入10.32億元。
在股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入為356.20億元，其中滬深300ETF資金凈流入最高，為184.81億元，中證800ETF資金凈流出4.49億元。
主題行業(yè)ETF.上周資金凈流入15.35億元，其中科技板塊ETF資金凈流入13.87億元，金融地產(chǎn)板塊資金凈流入11.61億元，醫(yī)藥生物板塊ETF資金凈流入6.90億元。然而，高端制造、周期、消費等板塊ETF呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài)，凈流出.額分別為8.18億元、4.82億元、3.19億元。
上周非貨幣ETF的成交金額合計為4703.91億元，交易活躍程度較前一周有所增加。其中股票型ETF的周成交額為.2252.95億元。在股票型ETF中，寬基ETF的成交額最高。在主題/行業(yè)ETF中，科技ETF的周成交額最高。在寬基ETF中，科創(chuàng)50ETF受到杠桿資金的青睞，融資凈買入額為2.04億元。而在主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在金融地產(chǎn)ETF中融資凈買入最高，為1.70億元。
增強策略ETF不斷創(chuàng)新，除常見寬基指數(shù)增強策略ETF之外，首只MSCI中國A50互聯(lián)互通增強策略ETF本周即將發(fā)行。
主動權(quán)益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周部分高端制造主題基金業(yè)績優(yōu)異，表現(xiàn)前五名的基金包括:廣發(fā)高端制造A(004997.0F)、中信建投低碳成長A(013851.0F)、廣發(fā)成長動力三年持有A(014725.0F)、廣發(fā)成長新動能A(162717.0F)、廣發(fā)興誡A011121.0F)，它.們的收益率分別為6.32%、5.56%、5.30%、4.71%、4.63%。
在滬深300增強指數(shù)型基金中，華泰紫金滬深300指數(shù)增強A上周表現(xiàn)最佳，相對基準(zhǔn)的超額收益率為0.39%。在中證500增強指數(shù)型基金中，富榮中證500指數(shù)增強A.上周表現(xiàn)出色，相對業(yè)績基準(zhǔn)的超額收益率為1.01%。中證1000增強指數(shù)型基金中，中銀中證1000指數(shù)增強A上周取得了3.50%的超額收益率。國證2000增強指數(shù)型基金中，萬家國證2000指數(shù)增強A (018653.0F)表現(xiàn)最優(yōu)，取得了1.29%的超額收益率。
風(fēng)險提示
以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風(fēng)險;基金歷史業(yè)績不代表未來; ETF二級市場價格波動風(fēng)險。
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