>> 國金證券-基金量化觀察：創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF集中募集，大小盤ETF資金流向分化-231205
| 上傳日期： |
2023/12/6 |
大小： |
1572KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
國金證券 |
| 評級： |
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作者： |
高智威,趙妍 |
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ETF市場回顧
從一級市場資金流動情況來看，上周(2023.11.27- -2023.12.01)已上市ETF資金凈流入合計120.99億元,股票型ETF資金流入101.45億元，跨境ETF資金凈流入23.02億元，商品ETF資金凈流入0.54億元，債券型ETF資金凈流出4.02億元。
股票型ETF中，寬基ETF上周資金凈流入92.38億元，資金主要流向大盤寬基ETF,其中上證50ETF上周資金凈流入55.36億元，滬深300ETF資金凈流入34.69億元，而中證500、中證1000、中證2000等小盤寬基ETF均呈資金凈流出狀態(tài)。
主題行業(yè)ETF上周資金凈流入7.43億元，其中金融地產(chǎn)、高端制造等板塊資金凈流入，凈流入額分別為8.31億元、7.80億元，而周期、醫(yī)藥生物、消費、科技等板塊呈凈贖回狀態(tài)，凈流出額分別為0.31億元、1.11億元、3.31億.元、7.02億元。
上周非貨幣ETF成交金額合計3845.44億元，交易活躍程度較前一周下降。其中股票型ETF周成交額達1903.62億元。行業(yè)主題ETF中，科技ETF周成交額排名第一。而寬基ETF中，杠桿資金相對更青睞上證50ETF,融資凈買入額為2.09億元。主題/行業(yè)ETF中，杠桿資金在金融地產(chǎn)ETF中融資凈買入1.57億元。
本周4只創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF集中募集，基金管理人分別為易方達基金、華夏基金、銀華基金、富國基金。
主動權益、增強指數(shù)及股票多空型基金表現(xiàn)跟蹤
上周TMT主題基金業(yè)績優(yōu)異,表現(xiàn)前五名的基金包括:太平行業(yè)優(yōu)選A(009537.0F)、國融融盛龍頭嚴選A(006718.0F)、中航機遇領航A(018956.0F)、民生加銀聚優(yōu)精選(013296.0F)、財通匠心優(yōu)選一年持有A(014915.0F),它們的收益率分別為7.77%、6.94%、6.75%、5.57%、5.55%。
滬深300增強指數(shù)型基金中，同泰滬深300增強A.上周業(yè)績優(yōu)異，相對基準的超額收益率為1.05%;中證500增強指數(shù)型基金中，民生加銀中證500指數(shù)增強A上周表現(xiàn)最好，相對業(yè)績基準的超額收益率為0.76%;中證1000增強指數(shù)型基金中，華夏中證1000指數(shù)增強A表現(xiàn)最好，上周取得0.54%的超額收益率。國證2000增強指數(shù)型基金中，匯添富國證2000指數(shù)增強A取得了0.44%的超額收益率，超額收益率最高。
風險提示
以上結果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時模型存在失效的風險:基金歷史業(yè)績不代表未來; ETF二級市場價格波動風險。
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