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核心觀點(diǎn)：
　　隨機(jī)矩陣?yán)碚摶A(chǔ)。首先對(duì)隨機(jī)矩陣?yán)碚撨M(jìn)行介紹，包括高斯系綜、協(xié)方差矩陣的Marhenko-Pastur分布等。
　　樣本測(cè)試。首先將隨機(jī)樣本與經(jīng)驗(yàn)函數(shù)的擬合，在隨機(jī)矩陣中增加信號(hào)分析其特征值分布；介紹幾種處理噪聲的方法；將降噪的協(xié)方差矩陣應(yīng)用于最小方差組合的構(gòu)建；與其它信號(hào)收縮法比對(duì)，提升明顯。
　　實(shí)證檢驗(yàn)。將隨機(jī)矩陣去噪方法應(yīng)用于單行業(yè)和多行業(yè)最小方差組合的構(gòu)建。經(jīng)降噪后，得到的最小方差組合要優(yōu)于經(jīng)驗(yàn)方差組合。采用特征值歸零法的組合的方差是全部大于特征值常數(shù)法的結(jié)果。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：報(bào)告結(jié)論基于歷史價(jià)格信息和統(tǒng)計(jì)規(guī)律，但二級(jí)市場(chǎng)受各種即時(shí)性政策影響易出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)規(guī)律之外的走勢(shì)，所以報(bào)告結(jié)論有可能無法正確預(yù)測(cè)市場(chǎng)發(fā)展，報(bào)告閱讀者需審慎參考報(bào)告結(jié)論。