>> 光大證券-金融工程ESG市場(chǎng)跟蹤雙周報(bào)：歐洲資管協(xié)會(huì)發(fā)布ESG基金數(shù)據(jù)，第三方機(jī)構(gòu)行為規(guī)范取得重要突破-240103
| 上傳日期： |
2024/1/4 |
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pdf 共17頁(yè) |
來(lái)源： |
光大證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
祁嫣然 |
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2023年12月，歐洲資產(chǎn)管理協(xié)會(huì)（EFAMA）發(fā)布《資產(chǎn)管理報(bào)告》，內(nèi)容涵蓋歐洲地區(qū)基于SFDR的ESG基金數(shù)據(jù)，反映歐洲地區(qū)ESG基金發(fā)展情況。目前歐洲資產(chǎn)管理總規(guī)模中約有50%采用ESG投資方法。其中，60%的委托投資采用ESG投資方法，42%的投資基金采用ESG投資方法。
由于投資者對(duì)可持續(xù)性經(jīng)營(yíng)公司的興趣日益濃厚，ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品的需求大幅增加，對(duì)其透明度、質(zhì)量和可靠性的擔(dān)憂同時(shí)出現(xiàn)，但這部分機(jī)構(gòu)目前不屬于證券監(jiān)管部門(mén)的典型職權(quán)范圍，行為規(guī)范也較為缺乏。ICMA近日發(fā)布了《ESG評(píng)級(jí)和數(shù)據(jù)產(chǎn)品提供商行為準(zhǔn)則》，為第三方機(jī)構(gòu)行為引入了明確標(biāo)準(zhǔn)，向建立全球統(tǒng)一監(jiān)管框架邁出重要一步。
ESG新聞速覽：國(guó)內(nèi)：中國(guó)人民銀行傳達(dá)學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，2024年將做好“五篇大文章”；生態(tài)環(huán)境部等多部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原2023-2024年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)方案》；生態(tài)環(huán)境部發(fā)布2023年國(guó)家生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)預(yù)研究項(xiàng)目清單，加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)儲(chǔ)備；證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布兩項(xiàng)財(cái)務(wù)信息披露規(guī)則，完善資本市場(chǎng)財(cái)務(wù)信息披露規(guī)則；國(guó)家發(fā)改委等三部門(mén)推進(jìn)污水處理減污降碳增效工作；國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》；國(guó)家發(fā)改委等部門(mén)印發(fā)《深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動(dòng)方案》，促進(jìn)可循環(huán)快遞、減少過(guò)度包裝；工信部等八部門(mén)加快推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化綠色低碳發(fā)展；工信部、國(guó)家發(fā)改委等五部委印發(fā)《船舶制造業(yè)綠色發(fā)展行動(dòng)綱要（2024—2030年）》；工信部發(fā)布通信行業(yè)綠色低碳標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南，涉及節(jié)能、資源綜合利用、綠色制造等標(biāo)準(zhǔn)。歐盟：歐盟部署碳排放權(quán)交易體系收入，21.7億歐元投資于歐盟成員國(guó)清潔能源基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目；歐洲證券和市場(chǎng)管理局更新ESG基金命名規(guī)則，優(yōu)化轉(zhuǎn)型基金門(mén)檻。。美國(guó)：美國(guó)能源部公布2023年在清潔能源目標(biāo)方面取得的進(jìn)展；拜登-哈里斯政府宣布撥款5.3億美元用于提高建筑能源效率，以降低消費(fèi)者成本。
ESG債券方面，本期（指2023.12.18-2023.12.31，下同）新發(fā)綠色債券25只，已發(fā)行規(guī)模為122.17億元。2023年12月，綠債發(fā)行市場(chǎng)熱情下降明顯。綠色債券12月發(fā)行規(guī)模為320.24億元，凈融資2.54億元。2023年12月，綠色債券成交額為1479.65億元，同比增長(zhǎng)-1.14%。
ESG基金方面，目前市場(chǎng)存量ESG基金共200只，其中主動(dòng)型基金120只、被動(dòng)型基金80只。本期新成立2只ESG主題基金，即招商中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A、富國(guó)中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接A。1只ESG主題基金即將于2024年1月15日發(fā)行，即中泰ESG主題6個(gè)月持有混合發(fā)起。
2023年主動(dòng)權(quán)益型ESG基金整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)欠佳，平均回報(bào)為-16.61%，治理主題基金較為抗跌，社會(huì)主題基金同樣具有相對(duì)優(yōu)勢(shì)，而環(huán)境主題基金回撤最為明顯。從本期回報(bào)來(lái)看，近期環(huán)境主題基金明顯反彈。2023年純債型ESG基金跑贏主動(dòng)權(quán)益型基金，平均回報(bào)為2.73%，以綠色債券、碳中和債券投資為主的環(huán)境主題基金業(yè)績(jī)占優(yōu)。
銀行ESG理財(cái)產(chǎn)品方面，目前銀行ESG理財(cái)產(chǎn)品共240只（包含在售、存續(xù)狀態(tài)），本期7只ESG理財(cái)產(chǎn)品開(kāi)始募集。
風(fēng)險(xiǎn)分析：報(bào)告結(jié)果均基于歷史數(shù)據(jù)，歷史數(shù)據(jù)存在不被重復(fù)驗(yàn)證的可能。
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