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上傳日期:   2024/1/7 大?。?/td>   544KB
格式:   pdf  共6頁(yè) 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周五(1月5日),大盤早間窄幅波動(dòng),午后再度單邊下行,創(chuàng)業(yè)板指一度跌超2%,開年來連跌4日。盤面上,午后市場(chǎng)毫無多頭痕跡,部分中字頭午后難擋拋壓開始走弱,四大行逆板塊集體收綠。全天僅500股飄紅,北交所個(gè)股亦風(fēng)光不再。截至收盤,上證指數(shù)跌0.85%報(bào)2929.18點(diǎn),深證成指跌1.07%,創(chuàng)業(yè)板指跌1.45%,北證50跌4.02%,萬得微盤股指數(shù)跌1.55%,萬得全A、萬得雙創(chuàng)持續(xù)陰跌。A股全天成交7548.2億元,北向資金凈買入近20億元。本周4個(gè)交易日滬指累跌1.54%,深成指跌4.29%,創(chuàng)業(yè)板指跌6.12%創(chuàng)2022年9月以來最差單周表現(xiàn)。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為173萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為138萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為22萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.90,近90日分位數(shù)為82.22%,處于近期較高位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.91,近90日分位數(shù)為67.78%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.96,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為13.62%,近90日分位數(shù)為52.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)為13.95%,近90日分位數(shù)為73.33%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)為14.13%,近90日分位數(shù)為75.56%,處于近期較高位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為16.38%,滬市300ETF期權(quán)為16.29%,深市300ETF期權(quán)為16.43%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于60%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于60%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)14.13點(diǎn),近90日分位數(shù)為51.11%,處于近期中等位置
 
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