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主要內(nèi)容
　　★股指市場與基差點(diǎn)評(píng)：
　　上周各寬基指數(shù)下跌。滬深300、上證50、中證500、中證1000指數(shù)收跌2.97%、2.48%、2.71%、3.59%，IF、IH、IC、IM的1月合約則分別收跌3.06%、2.42%、2.75%、3.90%。
　　分行業(yè)看，食品飲料和電子板塊貢獻(xiàn)了滬深300的主要跌幅，煤炭和石油石化板塊貢獻(xiàn)了上證50的主要漲幅，食品飲料和醫(yī)藥生物板塊貢獻(xiàn)了上證50指數(shù)的主要跌幅，電子和電力設(shè)備板塊貢獻(xiàn)了中證500指數(shù)的主要跌幅，電子和計(jì)算機(jī)貢獻(xiàn)了中證1000的主要跌幅。
　　★股指期貨分紅預(yù)測(cè)：
　　當(dāng)前2406合約已經(jīng)開始交易分紅預(yù)期。預(yù)計(jì)上證50、滬深300、中證500、中證1000基于2023年年報(bào)的分紅點(diǎn)數(shù)分別為72.5、99.3、98.4、90.8，其中2406合約包含的分紅點(diǎn)數(shù)分別為28.3、33.0、55.9、60.2。
　　★股指期貨基差情況跟蹤：
　　各品種基差顯著走弱。IF、IH、IC、IM剔除分紅的當(dāng)季合約年化基差率周度均值分別為2.29%、2.83%、-3.51%和-6.18%，IF、IH、IC、IM較上周分別走弱1.51%、0.87%、1.79%、1.25%。當(dāng)前IH、IF基差維持穩(wěn)定的升水結(jié)構(gòu)，而IC、IM上近期多空對(duì)沖資金博弈加劇，事件型因素對(duì)基差影響較大增加了基差預(yù)測(cè)難度，基差波動(dòng)顯著增加；考慮到場外衍生品存續(xù)規(guī)模依舊較大，預(yù)計(jì)基差后續(xù)大概率偏強(qiáng)運(yùn)行，展期策略維持多遠(yuǎn)空近的推薦。（股指期貨基差=期貨收盤價(jià)-現(xiàn)貨收盤價(jià)）
　　★股指期貨展期收益測(cè)算：
　　IC、IM貼水加深后展期收益有所修復(fù)。上證50當(dāng)月展期、下月展期、當(dāng)季展期、下季展期的近20個(gè)交易日展期收益分別為-0.1%、-0.2%、0.0%和0.0%，滬深300的分別為0.2%、0.1%、0.4%、0.4%，中證500的分別為0.5%、0.4%、0.7%、0.9%，中證1000的分別為0.4%、0.5%、0.4%和0.4%。