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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日?qǐng)?bào)-240115
上傳日期:   2024/1/14 大小:   534KB
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評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場(chǎng)分析
  周五(1月12日),A股沖高回落,滬指一度漲0.6%收復(fù)2900點(diǎn),最終收跌;科創(chuàng)50重拾跌勢(shì),跌幅近1.5%;北證50大跌超6%,北交所逾百股跌幅超10%。盤(pán)面熱點(diǎn)匱乏,行業(yè)幾無(wú)輪動(dòng),TMT板塊全線啞火,市場(chǎng)逾3700股下跌,且個(gè)股跌幅相對(duì)較大。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為111萬(wàn)張,滬市300ETF期權(quán)成交量為106萬(wàn)張,深市300ETF期權(quán)成交量為15萬(wàn)張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.80,近90日分位數(shù)為26.67%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.88,近90日分位數(shù)為54.44%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.85,近90日分位數(shù)為43.33%,處于近期中等位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為11.86%,近90日分位數(shù)為12.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為13.45%,近90日分位數(shù)為61.11%,處于近期中等位置;深市300ETF期權(quán)為13.43%,近90日分位數(shù)為58.89%,處于近期中等位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為18.15%,滬市300ETF期權(quán)為18.38%,深市300ETF期權(quán)為18.39%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.44點(diǎn),近90日分位數(shù)為6.67%,處于近期較低位置。
 
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