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>> 海通證券-高頻選股因子周報(bào):深度學(xué)習(xí)因子多頭效應(yīng)持續(xù)-240114
上傳日期:   2024/1/14 大?。?/td>   2230KB
格式:   pdf  共21頁(yè) 來(lái)源:   海通證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   馮佳睿,袁林青
下載權(quán)限:   此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
投資要點(diǎn):
  高頻偏度因子。本周(特指2024.01.08-2024.01.12,下同)、1月及2024年的多空收益率分別為0.49%、0.47%以及0.47%。
  下行波動(dòng)占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分別為0.22%、0.13%以及0.13%。
  開盤后買入意愿占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分別為0.30%、1.53%以及1.53%。
  開盤后買入意愿強(qiáng)度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分別為0.50%、2.17%以及2.17%。
  開盤后大單凈買入占比因子。本周、1月及2024年的多空收益率分別為0.27%、0.28%以及0.28%。
  開盤后大單凈買入強(qiáng)度因子。本周、1月及2024年的多空收益率分別為0.15%、0.05%以及0.05%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(GRU(50,1)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分別為1.53%、5.61%以及5.61%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分別為1.97%、5.94%以及5.94%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(改進(jìn)GRU(50,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分別為1.64%、5.29%以及5.29%。
  深度學(xué)習(xí)高頻因子(殘差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、1月及2024年的多空收益率分別為2.11%、6.53%以及6.53%。
  深度學(xué)習(xí)因子(多顆粒度模型-5日標(biāo)簽)。本周、1月及2024年的多空收益率分別為1.94%、7.22%以及7.22%。
  深度學(xué)習(xí)因子(多顆粒度模型-10日標(biāo)簽)。本周、1月及2024年的多空收益率分別為2.11%、7.66%以及7.66%。
  周度調(diào)倉(cāng)的中證500 AI增強(qiáng)組合。本周、1月及2024年的超額收益分別為0.27%、0.73%以及0.73%。
  周度調(diào)倉(cāng)的中證1000 AI增強(qiáng)組合。本周、1月及2024年的超額收益分別為0.47%、2.62%以及2.62%。
  風(fēng)險(xiǎn)提示:因子失效風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
 
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