>> 國泰君安期貨-金融期權(quán)：隱波高位回落，市場震蕩走弱，可考慮滾動賣出看漲期權(quán)-240119
| 上傳日期： |
2024/1/21 |
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| 2450KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
張雪慧 |
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期權(quán)波動率水平
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當前平值隱波為19.92%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-36.74%。
比較期權(quán)平值隱波和歷史波動率來看，上周平值隱波和歷史波動率出現(xiàn)擴散跡象,當前平值隱波為28.02%。結(jié)合平值隱波和標的行情的相關(guān)走勢來看，上周標的資產(chǎn)和平值隱波呈現(xiàn)負相關(guān)性，該相關(guān)系數(shù)達到-98.84%。
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