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★主要內容
　　國債期貨基差漲跌不一，三十年基差上行幅度較大，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數本周低位回落?；顢祿矫?，30年主力合約基差位于0.35，隱含回購利率IRR位于0.82%；10年期主力合約本周基差位于0.11，較上周下行0.45，隱含回購利率IRR位于1.76%；5年期主力合約基差位于-0.03，隱含回購利率IRR位于2.58%；2年期國債期貨基差位于-0.06，隱含回購利率IRR為2.63%。
　　國債期貨策略方面，期貨單邊策略方面，基于機器學習的日度多空量化擇時策略凈值本周震蕩上行，最新策略信號十年期中性偏謹慎，五年與兩年期中性略偏多。期貨套利策略方面，倉位調整后的跨品種久期中性基差套利策略本周凈值延續(xù)反彈，策略最新信號目前推薦持有遠季合約做空TS-TL久期中性組合。信用債中性策略方面，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數回落，當前處于較低水平，當前信用債久期輪動加對沖策略持有高久期3-5年指數加國債期貨對沖中性組合?，F(xiàn)券久期策略方面，基于現(xiàn)券超額收益預測的債券久期輪動策略對1月偏樂觀，繼續(xù)持有高久期5-7年指數，不同久期指數持有收益預測值較上月小幅下降。