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2023是充滿曲折和波瀾的一年，整體市場表現(xiàn)低迷，板塊機(jī)會相對分散。在充滿波折的2023年中量化基金表現(xiàn)如何？本文我們將對公募量化基金的表現(xiàn)進(jìn)行詳細(xì)盤點(diǎn)。
　　截至2023年底，公募量化產(chǎn)品總計(jì)501只，其中主動量化產(chǎn)品218只，指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品260只，對沖型產(chǎn)品23只。根據(jù)最新可獲得的規(guī)模數(shù)據(jù)，公募量化產(chǎn)品的總規(guī)模達(dá)3033.49億元，其中主動量化產(chǎn)品1015.85億元，指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品1935.01億元，對沖型產(chǎn)品82.64億元。
　　主動量化型基金2023年平均收益為-7.47%，收益的中位數(shù)為-8.08%。收益最高為13.78%，收益最低為-39.01%。過去三年和過去五年主動量化基金的平均年化收益分別為-6.83%和9.42%。與主要寬基指數(shù)對比來看，過去五年的主動量化型基金平均年化收益明顯高于所有主要市場寬基指數(shù)
　　滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金2023年度的平均超額收益為1.51%，超額收益的中位數(shù)為1.93%。超額收益最高為7.22%，最低為-8.07%。過去三年和過去五年的平均年化超額收益分別為2.38%和4.91%。整體來看，滬深300指數(shù)增強(qiáng)基金無論是短期還是長期來看，相對基準(zhǔn)指數(shù)都具有穩(wěn)定而顯著的超額收益。
　　中證500指數(shù)增強(qiáng)基金2023年度的平均超額收益為2.17%，超額收益的中位數(shù)為1.94%。超額收益最高為11.43%，最低為-5.71%。中證500指數(shù)增強(qiáng)基金過去三年和過去五年的平均年化超額收益分別為2.34%和5.77%，同樣能夠顯著跑贏基準(zhǔn)指數(shù)。
　　其他指數(shù)增強(qiáng)基金2023年度的平均超額收益為2.02%，超額收益的中位數(shù)為1.99%。超額收益最高為13.62%，最低為-7.15%。從過去三年和過去五年的超額收益來看，其他指數(shù)增強(qiáng)基金的平均年化超額收益分別為2.91%和5.47%，同樣能戰(zhàn)勝對應(yīng)的基準(zhǔn)指數(shù)。
　　2023年度量化對沖基金的業(yè)績良莠不齊，平均收益為-0.25%，收益的中位數(shù)為-0.10%，收益最高為10.73%，收益最低為-7.00%。以過去三年和過去五年為回溯期來看，公募量化對沖產(chǎn)品的平均年化收益分別為-0.94%和2.01%。
　　2023年已經(jīng)落下帷幕，量化基金在震蕩下行的行情中激流勇進(jìn)，取得了殊為不易的成績單。2024年開年，A股市場呈現(xiàn)寬幅波動行情。展望全年，我們對公募量化基金仍充滿信心。相信其憑借科學(xué)的量化投資手段，能夠在2024年再接再厲，延續(xù)出色表現(xiàn)！ 
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本報(bào)告結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測算完成，在政策、市場環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn)；本報(bào)告所提及個(gè)股或基金僅表示與相關(guān)主題有一定關(guān)聯(lián)性，不構(gòu)成任何投資建議