>> 國海證券-量化基金月度跟蹤(2024年2月)：各類指增1月均獲得正向超額-240203
| 上傳日期： |
2024/2/4 |
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| 5138KB |
| 格式： |
pdf 共17頁 |
來源： |
國海證券 |
| 評級： |
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作者： |
李楊 |
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主動量化基金收益分析
寬基類主動量化基金共跟蹤14種寬基指數(shù)，其中跟蹤滬深300、中證500、中證800指數(shù)的量化基金在1月份超額收益均值分別為-4.6%、0.3%和-4.0%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤中證醫(yī)藥衛(wèi)生、中證主要消費、內(nèi)地消費的量化基金超額收益位列前3位；smart beta類基金中跟蹤中證紅利指數(shù)的量化基金本月超額收益排名第一。
指數(shù)增強量化基金收益分析
寬基類指增量化基金共跟蹤16種寬基指數(shù)，跟蹤中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)的基金在1月份超額收益均值分別為2.1%和0.7%；行業(yè)主題類基金中，跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)、全指醫(yī)藥、云計算、消費電子、ESG的量化基金超額收益位列前位；smart beta量化基金中跟蹤中華預期高股息指數(shù)的量化基金月度超額收益更高。
對沖量化基金收益分析
1月對沖基金平均絕對收益為0.26%；本月對沖基金表現(xiàn)收益差異較大?；饍糁挡▌勇?、最大回撤與2023年12月相差較小。
風險提示
本報告所有分析均基于公開信息，不構成任何投資建議；報告中采用的樣本數(shù)據(jù)有限，存在樣本不足以代表整體市場的風險，且數(shù)據(jù)處理統(tǒng)計方式可能存在誤差；報告中結論均基于對歷史客觀數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析，但過往數(shù)據(jù)并不代表未來表現(xiàn)。
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