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>> 國(guó)金證券-基金量化觀察:10只中證A50ETF集中發(fā)行,醫(yī)藥主題基金業(yè)績(jī)反彈-240220
上傳日期:   2024/2/21 大?。?/td>   1598KB
格式:   pdf  共12頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周(2024.02.05-2024.02.08)已上市ETF資金大規(guī)模凈流入合計(jì)1481.64億元,股票型ETF資金持續(xù)大規(guī)模凈流入,上周資金凈流入約1420.29億元,跨境ETF資金凈流出8.25元,商品ETF資金凈流出1.25億元,而債券型ETF資金凈流入70.84億元。
  在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入為1528.50億元,資金仍大量流入滬深300ETF,凈流入額約為649.69億元,中證1000ETF資金凈流入315.23億元。滬深300ETF中,4只滬深300ETF上周資金凈流入額超過(guò)百億。
  主題行業(yè)ETF上周資金凈流出106.78億元。其中消費(fèi)、周期、金融地產(chǎn)、高端制造、醫(yī)藥生物、科技等板塊ETF均呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為-6.16億元、-7.21億元、-12.03億元、-23.08億元、-25.63億元、-28.66億元。
  上周非貨幣ETF的成交金額合計(jì)為6255.14億元,節(jié)前交易活躍程度較前一周大幅提高。其中股票型ETF的周成交額為4059.52億元。在股票型ETF中,寬基ETF的成交額最高,其中滬深300ETF周成交額超過(guò)900億元。在主題/行業(yè)ETF中,科技ETF的周成交額最高。在主題/行業(yè)ETF中,科技ETF的周成交額最高。
  從ETF融資融券情況來(lái)看,上周ETF融資凈買(mǎi)入額為-93.78億元,其中寬基ETF融資凈買(mǎi)入額為-37.40億元,主題/行業(yè)ETF融資凈買(mǎi)入額為-19.30億元。在寬基ETF中,中證2000ETF受到杠桿資金的青睞,融資凈買(mǎi)入額為6.24億元。
  本周10只中證A50ETF集中發(fā)行,涉及工銀瑞信基金、嘉實(shí)基金、易方達(dá)基金、富國(guó)基金、銀華基金、平安基金、大成基金、華寶基金、華泰柏瑞基金、摩根基金等基金管理人。
  主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
  上周市場(chǎng)反彈,部分基金收益率超過(guò)10%。表現(xiàn)前五名的基金包括:華夏軍工安全A(002251.OF)、創(chuàng)金合信專精特新A(014736.OF)、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A(003230.OF)、匯安資產(chǎn)輪動(dòng)A(005360.OF)、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定開(kāi)A(161914.OF),它們的收益率分別為14.23%、14.10%、14.01%、13.96%、13.80%。
  上周各行業(yè)主題基金中,醫(yī)藥、TMT行業(yè)主題基金表現(xiàn)最好,整體上業(yè)績(jī)大幅反彈,收益率中位數(shù)分別為9.90%、8.31%。在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華安滬深300量化增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為0.98%;在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華安中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為1.32%;中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華夏中證1000指數(shù)增強(qiáng)A上周取得了1.94%的超額收益率;國(guó)證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,鑫元國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最優(yōu),取得了0.12%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
 
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