>> 東證期貨-國債期貨數(shù)據(jù)周報點評-240226
| 上傳日期： |
2024/2/26 |
大小： |
833KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
王冬黎 |
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★主要內(nèi)容
國債期貨基差本周漲跌不一，基于遠季合約的國債期貨對沖壓力指數(shù)延續(xù)反彈，30年主力合約基差位于0.88，較上周上行0.19，隱含回購利率IRR位于-4.16%；10年期主力合約本周基差位于-0.02，較上周下行0.97，隱含回購利率IRR位于2.56%；5年期主力合約基差位于-0.06，隱含回購利率IRR位于2.52%；2年期國債期貨基差位于-0.08，隱含回購利率IRR為2.55%。
國債期貨策略方面，期貨單邊策略方面，基于機器學習的日度多空量化擇時策略凈值本周震蕩持穩(wěn)，最新策略信號中性。倉位調(diào)整后的跨品種久期中性基差套利策略本周凈值有所回撤，策略最新信號目前推薦持有遠季合約做空TS-T久期中性組合。當前信用債久期輪動加對沖策略持有高久期3-5年指數(shù)加國債期貨對沖中性組合。基于現(xiàn)券超額收益預(yù)測的債券久期輪動策略對2月偏樂觀，繼續(xù)持有高久期5-7年指數(shù)，不同久期指數(shù)持有收益預(yù)測值較上月小幅下降。
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