>> 五礦期貨-股指日報-240313
| 上傳日期： |
2024/3/13 |
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| 796KB |
| 格式： |
pdf 共7頁 |
來源： |
五礦期貨 |
| 評級： |
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作者： |
夏佳棟 |
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早訊：李強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議,討論通過《以標準升級助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作方案》；市場傳聞12家商業(yè)銀行為萬科籌資800億,但銀行相關(guān)人士表示目前銀行方面態(tài)度保守；華泰柏瑞滬深300ETF成為首只規(guī)模超2000億的股票ETF；昨日國債期貨集體收跌,30年期主力合約大跌1.20%,收益率從底部回升；沙特阿美考慮在中國進行更多投資；美國2月CPI同比增長3.2%,增幅高于預期值3.1%,前值為3.1%；道指漲0.61%,納指漲1.54%,中概股指數(shù)漲3.96%。
文字早評：
前一交易日滬指-0.41%，創(chuàng)指+0.83%，科創(chuàng)50-0.08%，北證50-0.37%，上證50+0.30%，滬深300+0.23%，中證500-0.32%，中證1000+0.54%，中證2000+1.28%，萬得微盤+2.67%。兩市合計成交11454億，較上一日+1396億。
宏觀消息面：
1、李強總理主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，討論通過《以標準升級助力經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展工作方案》。
2、12家商業(yè)銀行為萬科籌資800億？接近銀行人士：有聽說相關(guān)信息但目前銀行方面態(tài)度保守。
3、國債期貨集體收跌，30年期主力合約大跌1.20%，收益率從底部回升。
資金面：滬深港通+42.44億；融資額+79.96億；隔夜Shibor利率-1.00bp至1.7210%，流動性中性；3年期企業(yè)債AA-級別利率-2.03bp至4.8686%，十年期國債利率+4.80bp至2.3400%，信用利差-6.83bp至253bp；美國10年期利率+1.00bp至4.10%，中美利差+3.80bp至-176bp；2月MLF利率不變；2月份5年期LPR利率下降25BP超預期，1年期LPR利率不變。
市盈率：滬深300:11.60，中證500:21.85，中證1000:32.92，上證50:9.91。
市凈率：滬深300:1.28，中證500:1.67，中證1000:1.89，上證50:1.14。
股息率：滬深300:2.95%，中證500:1.84%，中證1000:1.35%，上證50:3.95%。
期指基差比例：IF當月/下月/當季/隔季：+0.03%/-0.15%/-0.81%/-1.99%；IC當月/下月/當季/隔季：+0.07%/-0.33%/-1.40%/-2.61%；IM當月/下月/當季/隔季：-0.15%/-0.91%/-2.63%/-4.44%；IH當月/下月/當季/隔季：+0.05%/-0.13%/-0.63%/-1.66%。
交易邏輯：海外方面，近期美國公布的PMI數(shù)據(jù)偏弱，鮑威爾講話偏鴿，美債利率回落。國內(nèi)方面，政府工作報告提出2024年GDP預期目標為5%左右，赤字率擬按3%安排，2月制造業(yè)PMI繼續(xù)低于榮枯線，CPI和出口數(shù)據(jù)超預期，前期5年期LPR利率超預期下調(diào)，各項經(jīng)濟政策陸續(xù)出臺，有望扭轉(zhuǎn)經(jīng)濟預期。政治局會議和中央經(jīng)濟工作會議提出要“以進促穩(wěn)，先立后破”，兩會提出今年GDP目標為“5%左右”超出市場預期，各部委已經(jīng)開始逐步落實重要會議的政策，國家隊加大力度通過ETF穩(wěn)定市場。當前各指數(shù)估值均處于歷史最低分位值附近，股債收益比不斷走高，建議IF多單持有。
期指交易策略：單邊建議IF多單持有，套利建議擇機多IF空IM。期指交易策略：單邊建議IF多單持有，套利建議擇機多IF空IM。
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