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>> 國(guó)金證券-基金量化觀察:沙特ETF再度申報(bào),中證A50ETF集中上市-240313
上傳日期:   2024/3/14 大小:   1586KB
格式:   pdf  共12頁(yè) 來(lái)源:   國(guó)金證券
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高智威,趙妍
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ETF市場(chǎng)回顧
  從一級(jí)市場(chǎng)資金流動(dòng)情況來(lái)看,上周(2024.3.4-2024.3.8)已上市ETF資金凈流入合計(jì)356.55億元,股票型ETF資金上周資金凈流入328.94億元,跨境ETF資金凈流入12.84億元,商品ETF資金凈流出3.39億元,而債券型ETF資金凈流入18.16億元。
  在股票型ETF中,寬基ETF上周資金凈流入為361.84億元,資金仍大量流入滬深300ETF的趨勢(shì)未變,凈流入額為252.88億元,中證500ETF資金凈流入64.57億元,中證2000ETF資金凈流出約16億元。
  主題行業(yè)ETF上周資金凈流出34.39億元。其中周期板塊凈流入1.99億元,醫(yī)藥生物、消費(fèi)、金融地產(chǎn)、科技、高端制造等板塊ETF均呈現(xiàn)凈贖回狀態(tài),凈流出額分別為-1.74億元、-2.24億元、-3.34億元、-11.93億元、-12.07億元。
  上周非貨幣ETF的成交金額合計(jì)為5174.93億元,交易活躍程度較上周小幅下降。其中股票型ETF的周成交額為2922.84億元。在股票型ETF中,寬基ETF的成交額最高,其中滬深300ETF周成交額超過(guò)600億元。在主題/行業(yè)ETF中,科技ETF的周成交額最高。
  從ETF融資融券情況來(lái)看,上周ETF融資凈買(mǎi)入額為-11.86億元,其中寬基ETF融資凈買(mǎi)入額為-7.62億元,主題/行業(yè)ETF融資凈買(mǎi)入額為-1.39億元。在主題/行業(yè)ETF中,金融地產(chǎn)ETF受到杠桿資金的青睞,融資凈買(mǎi)入額為1.22億元。
  上周沙特ETF再度申報(bào),基金管理人為南方基金,此前已有1只沙特阿拉伯ETF上市。
  本周有2只ETF將要上市,均為中證A50ETF,基金管理人分別為平安基金、摩根基金。
  主動(dòng)權(quán)益及增強(qiáng)指數(shù)型基金表現(xiàn)跟蹤
  上周表現(xiàn)前五名的基金包括:景順長(zhǎng)城周期優(yōu)選A(018504.OF)、前海開(kāi)源金銀珠寶A(001302.OF)、東方周期優(yōu)選(004244.OF)、諾德新生活A(yù)(006887.OF)、宏利成長(zhǎng)(162201.OF),它們的收益率分別為9.03%、8.98%、8.92%、8.55%、7.71%。
  上周周期行業(yè)主題基金表現(xiàn)最好,上周收益率中位數(shù)為2.60%,而消費(fèi)、金融地產(chǎn)、醫(yī)藥等行業(yè)主題整體上表現(xiàn)不佳。
  上周主動(dòng)量化基金上周收益率中位數(shù)為0.23%,2024年以來(lái)收益率中位數(shù)為-3.96%。
  在滬深300增強(qiáng)指數(shù)型基金中,易方達(dá)滬深300精選增強(qiáng)A上周表現(xiàn)最佳,相對(duì)基準(zhǔn)的超額收益率為1.47%。在中證500增強(qiáng)指數(shù)型基金中,中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A上周表現(xiàn)出色,相對(duì)業(yè)績(jī)基準(zhǔn)的超額收益率為1.53%。中證1000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,華夏中證1000指數(shù)增強(qiáng)A上周取得了1.14%的超額收益率。國(guó)證2000增強(qiáng)指數(shù)型基金中,中歐國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A表現(xiàn)最優(yōu),取得了0.99%的超額收益率。
  風(fēng)險(xiǎn)提示
  以上結(jié)果通過(guò)歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成,在政策、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)模型存在失效的風(fēng)險(xiǎn);基金歷史業(yè)績(jī)不代表未來(lái);ETF二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
  
  
 
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