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文本FADT_BERT組合今年絕對(duì)收益8.08%，相對(duì)中證500超額6.93%
　　截至2024年5月17日，文本FADT_BERT組合5月以來(lái)絕對(duì)收益為0.35%，相對(duì)中證500超額收益-0.58%，今年以來(lái)絕對(duì)收益8.08%，超額收益6.93%。自2009年初回測(cè)以來(lái)年化收益率41.30%，相對(duì)中證500超額年化收益33.30%，組合夏普比率1.45。
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型今年以來(lái)相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)超額收益20.50%
　　AI行業(yè)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)30個(gè)中信一級(jí)行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取5個(gè)行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為22.55%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為21.96%，今年以來(lái)超額收益率為20.50%。截至2024年5月17日，模型未來(lái)一周將持有煤炭、銀行、石油石化、電力及公用事業(yè)、醫(yī)藥5個(gè)行業(yè)。
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型：未來(lái)一周煤炭、醫(yī)藥等或?qū)⒊蔀闊狳c(diǎn)
　　AI概念指數(shù)輪動(dòng)模型使用全頻段量?jī)r(jià)融合因子對(duì)72個(gè)概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉(cāng)策略，每周選取10個(gè)概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測(cè)以來(lái)年化收益率為23.67%，相對(duì)等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為15.69%。截至2024年5月17日，模型未來(lái)一周將持有煤炭、獨(dú)家藥、乳業(yè)、CRO等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動(dòng)模型未來(lái)一周將持有中證中藥、科創(chuàng)芯片、國(guó)證油氣、中證紅利等指數(shù)。
　　全頻段融合因子今年以來(lái)相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)超額收益12.14%
　　截至2024年5月17日，全頻段融合因子今年以來(lái)5日RankIC均值為0.151，分10層TOP層相對(duì)全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為12.14%，自2017年初回測(cè)以來(lái)5日RankIC均值為0.116，TOP層年化超額收益率為32.78%。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強(qiáng)組合上周相對(duì)中證1000超額收益為0.90%，今年以來(lái)超額收益為0.56%，自2017年初回測(cè)以來(lái)相對(duì)中證1000年化超額收益率為28.12%，年化跟蹤誤差為7.66%，信息比率為3.67，超額收益最大回撤為10.14%，超額收益Calmar比率為2.77。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：通過(guò)人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。