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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-240524
上傳日期:   2024/5/24 大?。?/td>   539KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(5月23日),三大指數(shù)低開低走,收盤均跌逾1%,北證50逆勢上漲。周期股全線回調(diào),有色金屬領(lǐng)跌。上證指數(shù)收跌1.33%報(bào)3116.39點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%,北證50漲1.68%,萬得全A跌1.6%。市場成交額8559.5億元。PEEK材料逆勢走強(qiáng),北交所華密新材漲超20%,肯特股份20cm漲停。消費(fèi)電子局部活躍,英力股份20cm漲停收獲3連板。軍工火力十足,新余國科20cm漲停。豬肉股表現(xiàn)穩(wěn)健,正虹科技4連板。周期股全線回調(diào),有色金屬領(lǐng)跌,寒銳鈷業(yè)、章源鎢業(yè)、北方銅業(yè)等大跌。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為105萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為96萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為12萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.96,近90日分位數(shù)為66.67%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.07,近90日分位數(shù)為85.56%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.99,近90日分位數(shù)為78.89%,處于近期較高位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為10.65%,近90日分位數(shù)為22.22%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為11.75%,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為12.35%,近90日分位數(shù)為17.78%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.80%,滬市300ETF期權(quán)為13.44%,深市300ETF期權(quán)為13.53%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.29點(diǎn),近
  
 
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