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1.市場(chǎng)回顧及策略表現(xiàn)
　　截至2024-05-31，從本周因子日歷總覽來看，本周權(quán)益市場(chǎng)震蕩盤整，滬深300指增超額為負(fù)數(shù)，中證500和中證1000指增超額為正數(shù)，成交量持續(xù)下降，74.2%的申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)下跌，70%的Barra風(fēng)格因子為負(fù)收益。
　　2.市場(chǎng)環(huán)境跟蹤
　　截至2024-05-31，Alpha顯著性因素中的個(gè)股收益分化度、市場(chǎng)交投相對(duì)活躍度都急速下降。Alpha穩(wěn)定性因素中的因子輪動(dòng)速度和行業(yè)輪動(dòng)速度都處于正常區(qū)間。整體不利于指增策略超額獲取。
　　3.私募指增風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
　　截至2024-05-31，三類指增策略的因子超額暴露邊際變化不大。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：因子失效，模型失效，市場(chǎng)主流策略偏移；私募基金業(yè)績(jī)來源于第三方數(shù)據(jù)庫(kù)，可能存在一定的誤差或延遲，請(qǐng)投資者謹(jǐn)慎參考。