>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240613
| 上傳日期: |
2024/6/13 |
大小: |
521KB |
| 格式: |
pdf 共6頁 |
來源: |
華泰期貨 |
| 評級: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市場分析 周三(6月12日),三大指數(shù)早盤窄幅整理,午后大小指數(shù)分化,煤炭引領(lǐng)周期股反彈,題材股相對活躍,TMT行業(yè)全面走強(qiáng)。市場近4000股上漲。上證指數(shù)收漲0.31%報3037.47點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%,萬得全A漲0.43%。市場成交額6942.4億元。煤炭股午后崛起,大有能源漲停;晉控煤業(yè)、陜西煤業(yè)、中國神華均創(chuàng)出歷史新高。油氣股同步上漲,中國海油亦創(chuàng)歷史新高。AI應(yīng)用題材全線反彈,榮信文化20cm漲停,龍版?zhèn)髅?、思美傳媒、浙版?zhèn)髅綕q停。PCB概念股延續(xù)強(qiáng)勢,協(xié)和電子7連板,得潤電子漲停。消費(fèi)電子概念大漲,蘋果產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)優(yōu)異,杰美特20cm漲停。 期權(quán)分析 1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為87萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為69萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為10萬張。 2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.80,近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.79,近90日分位數(shù)為5.56%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.74,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置。 3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為10.72%,近90日分位數(shù)為28.89%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為9.59%,近90日分位數(shù)為4.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為9.98%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置。 4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為12.71%,滬市300ETF期權(quán)為13.40%,深市300ETF期權(quán)為13.64%。 5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價位。 6.VIX方面,最新價報12.85點(diǎn),近90日分位數(shù)為20.00%,處于近期較低位置。
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