>> 華泰證券-金工量化投資周報：測算結果顯示近期公募加倉消費板塊-240617
| 上傳日期： |
2024/6/17 |
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| 918KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
華泰證券 |
| 評級： |
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作者： |
林曉明,張澤,劉依葦 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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近兩周QDII基金指數上漲，輪動-集中型基金表現相對較好
近兩周（2024.6.3-2024.6.14）權益類基金指數小幅下跌，股票型基金總指數跌幅0.67%，股票指數型基金指數跌幅0.80%。QDII基金指數上漲1.96%。從行業(yè)板塊基金表現來看，近兩周TMT和制造板塊基金上漲，周期和消費板塊基金平均跌幅超2%。從行業(yè)配置特征來看，近兩周輪動-集中型基金表現較好，2024年初至今均衡型基金整體表現優(yōu)于集中型基金。近兩周新成立62只基金，總發(fā)行份額937.30億份，發(fā)行份額排名靠前的產品均為債券型基金。
主動權益基金倉位測算結果顯示，近期消費板塊公募倉位持續(xù)增加
主動權益基金最新估算行業(yè)倉位與兩周前估算倉位相比，在食品飲料、電新、有色金屬等行業(yè)上倉位有所增加，且在醫(yī)藥、機械、計算機等行業(yè)上倉位降低。測算結果顯示，近期公募在消費板塊行業(yè)上的持倉比例持續(xù)增加，食品飲料、家電、交運等行業(yè)倉位增速相對較快；周期板塊內部行業(yè)倉位變動趨勢分化，在有色金屬和鋼鐵上的持倉比例持續(xù)增加，但在煤炭、電力及公用事業(yè)上的持倉比例開始轉頭向下。
ETF申贖：近兩周股票ETF凈流入超150億元，非銀ETF凈流入較多
近兩周ETF資金凈流入超200億元，其中股票型ETF凈流入超150億元。跟蹤主要寬基指數的ETF中，跟蹤上證50的ETF資金凈流入較多。行業(yè)ETF中，近兩周非銀金融、醫(yī)藥生物和食品飲料行業(yè)的ETF資金凈流入較多。根據Wind數據，過去兩周有4只ETF產品新成立；未來兩周目前已知將有1只REITs產品和3只ETF產品發(fā)行，為華夏深國際倉儲物流REIT、富國中證通信設備主題ETF、易方達上證科創(chuàng)板100增強策略ETF和廣發(fā)上證科創(chuàng)板100增強策略ETF。
FOF市場回顧：過去兩周新成立一只偏債混合FOF和一只目標日期FOF
近兩周FOF市場整體小幅下跌，普通混合型、目標日期型及目標風險型FOF產品近兩周平均收益率均為負，分別為-0.27%、-0.37%和-0.10%。過去兩周新成立一只偏債混合FOF和一只目標日期FOF，分別為財通資管康澤穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有和匯豐晉信養(yǎng)老目標日期2036一年持有，發(fā)行份額分別為4.11和3.17億份。
風險提示：本報告不涉及證券投資基金評價，不涉及對具體基金產品的投資建議，亦不涉及對具體個股的投資建議；本報告內容僅供參考，投資者應結合自身風險偏好及風險承受能力，充分考慮指數編制規(guī)則、樣本股變化、基金管理人的投資風格、投資策略、資產配置情況等各種因素可能對基金產品業(yè)績產生的影響；投資者需特別關注指數編制公司、基金公司等官方披露的信息。
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