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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報-240620
上傳日期:   2024/6/20 大小:   529KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周三(6月19日),三大指數(shù)震蕩走低,創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%,新能源題材全線回調(diào)。上證指數(shù)收跌0.4%報3018.05點,創(chuàng)業(yè)板指跌1.26%,萬得全A跌0.61%。市場成交額7088.9億元。車路云概念股持續(xù)發(fā)酵,長江通信4連板,華銘智能、索菱股份3連板。黃金股獲避險資金流入,盛屯礦業(yè)漲停。低空經(jīng)濟(jì)概念股延續(xù)反彈,朗進(jìn)科技20cm漲停,川大智勝漲停。酒類股反彈,會稽山漲停。PEEK材料概念股大幅走強(qiáng),同益股份觸及20cm漲停。先進(jìn)封裝概念股活躍,氣派科技20cm漲停,晶方科技漲停。下跌行業(yè)方面,光伏、鋰電池、特高壓、CPO指數(shù)跌幅靠前。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為91萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為83萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為11萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報0.77,近90日分位數(shù)為7.78%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報0.88,近90日分位數(shù)為32.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報0.81,近90日分位數(shù)為24.44%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為9.11%,近90日分位數(shù)為15.56%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為8.46%,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為8.86%,近90日分位數(shù)為3.33%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為12.62%,滬市300ETF期權(quán)為12.86%,深市300ETF期權(quán)為12.83%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點處于100%價位,滬市300ETF期權(quán)最低點處于100%價位,深市300ETF期權(quán)最低點處于97%價位。
  6.VIX方面,最新價報12.30點,近90日分位數(shù)為8.89%,處于近期較低位置
 
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