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上傳日期:   2024/6/21 大?。?/td>   532KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評(píng)級(jí):   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周四(6月20日),三大指數(shù)震蕩下挫,滬指退守3000點(diǎn),創(chuàng)出兩個(gè)月新低,市場逾4400股下跌,創(chuàng)業(yè)板指跌逾1%;半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈局部活躍,科創(chuàng)50逆勢(shì)飄紅。上證指數(shù)收跌0.42%報(bào)3005.44點(diǎn),萬得全A跌1.26%。市場成交額7278.8億元。芯片股大漲,氣派科技連續(xù)20cm漲停,晶華微、東晶電子、中晶科技等漲停。煤炭股反復(fù)活躍,云維股份漲逾7%。減肥藥概念股活躍,諾泰生物觸及20cm漲停,百花醫(yī)藥漲停。車路云概念股分化,華銘智能20cm4連板,長江通信跌停。低空經(jīng)濟(jì)概念股走低,恒天海龍跌停。商業(yè)航天概念股走低,航天晨光跌停。。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為108萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為110萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為14萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.85,近90日分位數(shù)為28.89%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)1.02,近90日分位數(shù)為76.67%,處于近期較高位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.80,近90日分位數(shù)為24.44%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為9.07%,近90日分位數(shù)為15.56%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為8.48%,近90日分位數(shù)為4.44%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為8.76%,近90日分位數(shù)為2.22%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動(dòng)率方面,50ETF期權(quán)為12.86%,滬市300ETF期權(quán)為13.51%,深市300ETF期權(quán)為13.11%。
  5.隱含波動(dòng)率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于102%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)12.48點(diǎn),近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置。
  
 
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