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招商證券-技術(shù)擇時(shí)信號(hào):下周維持謹(jǐn)慎-240621
上傳日期:
2024/6/21
大小:
777KB
格式:
pdf 共6頁(yè)
來(lái)源:
招商證券
評(píng)級(jí):
--
作者:
任瞳
,
羅星辰
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告
DTW擇時(shí)模型是基于相似性原理和DTW算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型,樣本外表現(xiàn)出色。模型最新信號(hào)及歷史表現(xiàn)上線萬(wàn)得PMS平臺(tái)——“DTW擇時(shí)模型_指數(shù)6位代碼”。
截至周五,DTW擇時(shí)模型信號(hào)對(duì)下周市場(chǎng)維持謹(jǐn)慎。
2022年11月以來(lái)為擇時(shí)模型樣本外表現(xiàn),絕對(duì)收益11.49%,相對(duì)滬深300超額18.70%,最大回撤20.07%,樣本外(202211以來(lái))勝率超65%,今年以來(lái)勝率超80%。
DTW擇時(shí)模型是基于相似性思路和DTW(動(dòng)態(tài)時(shí)間彎曲)算法的量?jī)r(jià)擇時(shí)模型,具體模型細(xì)節(jié)可參考報(bào)告《引入宏觀維度的改進(jìn)DTW算法在擇時(shí)模型中的應(yīng)用——技術(shù)擇時(shí)系列研究》。
風(fēng)險(xiǎn)提示:歷史數(shù)據(jù)不代表未來(lái),模型存在失效風(fēng)險(xiǎn)。
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