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本周點(diǎn)評(píng)：
　　指數(shù)走弱，貼水變動(dòng)不大：本周四大期指對(duì)應(yīng)的指數(shù)走勢(shì)偏弱，2406合約于本周五到期，期指持倉下降，各合約基差變動(dòng)出現(xiàn)分化。近期股指期貨持續(xù)受到雪球及分紅季來臨的疊加影響，基差水平相對(duì)波動(dòng)較小且基差下行的阻力或仍然較大，且期指市場(chǎng)持倉量仍處于歷史較低水平，若無明顯趨勢(shì)性行情出現(xiàn)，各合約基差或持續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
　　內(nèi)容摘要：
　　IC、IM基差整體下行：2024年6月21日，我們預(yù)估未來一年中證500、滬深300、上證50、中證1000指數(shù)分紅點(diǎn)位分別為85.53、78.32、59.61、58.76。本周IC、IM基差整體下行，持倉水平降低。IC、IF、IH及IM當(dāng)季合約分紅處理過的年化基差分別為-3.09%、1.84%、2.60%、-8.71%。
　　大小盤期指基差變動(dòng)分化：本周期指各合約基差變動(dòng)出現(xiàn)分化，IC與IM各合約基差貼水略有擴(kuò)大，而IH與IF貼水略有收斂。對(duì)沖策略收益在本周變動(dòng)不大，IC與IM季月對(duì)沖策略周度收益分別為0.01%與-0.08%。
　　指數(shù)成分股持續(xù)分紅：截至2024年6月21日，本周中證500指數(shù)成分股中有40只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲7.01，占中證500指數(shù)點(diǎn)位約0.14%；本周中證1000指數(shù)成分股中有94只股票實(shí)施分紅，估計(jì)分紅點(diǎn)位為8.04，約占中證1000指數(shù)點(diǎn)位約0.16%；本周滬深300成分股中有29只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲7.46，占300指數(shù)點(diǎn)位0.21%；本周上證50指數(shù)成分股有5只股票實(shí)施分紅，相應(yīng)股息點(diǎn)指數(shù)上漲8.08，占50指數(shù)點(diǎn)位0.34%。
　　指數(shù)偏弱，基差相對(duì)穩(wěn)定：本周四大期指對(duì)應(yīng)的指數(shù)走勢(shì)偏弱，2406合約于本周五到期，期指持倉下降，各合約基差變動(dòng)出現(xiàn)分化。近期股指期貨持續(xù)受到雪球及分紅季來臨的疊加影響，基差水平相對(duì)波動(dòng)較小且基差下行的阻力或仍然較大，且期指市場(chǎng)持倉量仍處于歷史較低水平，若無明顯趨勢(shì)性行情出現(xiàn)，各合約基差或持續(xù)偏強(qiáng)走勢(shì)。
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：以上結(jié)果通過歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、建模和測(cè)算完成，在市場(chǎng)波動(dòng)不確定性下可能存在失效風(fēng)險(xiǎn)。