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文本FADT_BERT組合今年絕對收益2.26%，相對中證500超額8.28%
　　截至2024年6月21日，文本FADT_BERT組合6月以來絕對收益為-1.61%，相對中證500超額收益2.28%，今年以來絕對收益2.26%，超額收益8.28%。自2009年初回測以來年化收益率40.46%，相對中證500超額年化收益33.22%，組合夏普比率1.42。
　　AI行業(yè)輪動模型今年以來相對等權(quán)基準(zhǔn)超額收益28.29%
　　AI行業(yè)輪動模型使用全頻段量價融合因子對32個中信行業(yè)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取5個行業(yè)等權(quán)配置。模型2017年初回測以來年化收益率為25.09%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為23.37%，今年以來超額收益率為28.29%。截至2024年6月21日，模型未來一周將持有銀行、電力及公用事業(yè)、煤炭、工業(yè)金屬、石油石化5個行業(yè)。
　　AI概念指數(shù)輪動模型：未來一周銀行精選、水產(chǎn)等或?qū)⒊蔀闊狳c
　　AI概念指數(shù)輪動模型使用全頻段量價融合因子對72個概念指數(shù)打分并構(gòu)建周頻調(diào)倉策略，每周選取10個概念指數(shù)等權(quán)配置。模型2018年初回測以來年化收益率為21.15%，相對等權(quán)基準(zhǔn)年化超額收益率為15.09%。截至2024年6月21日，模型未來一周將持有銀行精選、萬得低價股、水產(chǎn)、中藥等指數(shù)。AI主題指數(shù)輪動模型未來一周將持有中證紅利、上證金融、上證央企、綠色電力等指數(shù)。
　　全頻段融合因子今年以來相對全A等權(quán)基準(zhǔn)超額收益9.70%
　　截至2024年6月21日，全頻段融合因子今年以來5日RankIC均值為0.131，分10層TOP層相對全A等權(quán)基準(zhǔn)的超額收益為9.70%，自2017年初回測以來5日RankIC均值為0.115，TOP層年化超額收益率為31.91%。根據(jù)全頻段融合因子構(gòu)建的AI中證1000增強組合上周相對中證1000超額收益為-0.89%，今年以來超額收益為0.58%，自2017年初回測以來相對中證1000年化超額收益率為23.35%，年化跟蹤誤差為6.03%，信息比率為3.87，超額收益最大回撤為7.55%，超額收益Calmar比率為3.09。
　　風(fēng)險提示：通過人工智能模型構(gòu)建選股策略是歷史經(jīng)驗的總結(jié)，存在失效的可能。人工智能模型可解釋程度較低，使用須謹(jǐn)慎。