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>> 華泰期貨-股票期權(quán)日報(bào)-240624
上傳日期:   2024/6/23 大?。?/td>   536KB
格式:   pdf  共6頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越
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市場分析
  周五(6月21日),三大指數(shù)縮量下跌,滬指失守3000點(diǎn),創(chuàng)近3個(gè)月新低。上證指數(shù)收跌0.24%報(bào)2998.14點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%,北證50漲1.48%。市場成交額僅6235.7億元,創(chuàng)5個(gè)月新低。牧原股份、通威股份、隆基綠能等多只權(quán)重股尾盤集合競價(jià)跳水,中遠(yuǎn)海控、海光信息、中信銀行等權(quán)重股則出現(xiàn)“翹尾”。水利股領(lǐng)漲,三和管樁、美麗生態(tài)等漲停。基建股同步拉升,華藍(lán)集團(tuán)漲停。創(chuàng)新藥概念股連續(xù)反彈,前沿生物-U漲停。車路云概念分化,索菱股份5連板,長江通信跌停。白酒股持續(xù)低迷,貴州茅臺創(chuàng)一年半新低。本周上證指數(shù)累跌1.14%,錄得周線五連陰。
  期權(quán)分析
  1.成交量方面,50ETF期權(quán)成交量為159萬張,滬市300ETF期權(quán)成交量為133萬張,深市300ETF期權(quán)成交量為20萬張。
  2.PCR方面,50ETF期權(quán)報(bào)0.96,近90日分位數(shù)為62.22%,處于近期中等位置;滬市300ETF期權(quán)報(bào)0.87,近90日分位數(shù)為31.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)報(bào)0.76,近90日分位數(shù)為13.33%,處于近期較低位置。
  3.標(biāo)的物歷史波動率方面,50ETF期權(quán)為8.56%,近90日分位數(shù)為11.11%,處于近期較低位置;滬市300ETF期權(quán)為7.95%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置;深市300ETF期權(quán)為8.13%,近90日分位數(shù)為1.11%,處于近期較低位置。
  4.平值期權(quán)隱含波動率方面,50ETF期權(quán)為12.23%,滬市300ETF期權(quán)為13.11%,深市300ETF期權(quán)為12.72%。
  5.隱含波動率微笑方面,50ETF微笑曲線最低點(diǎn)處于100%價(jià)位,滬市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于97%價(jià)位,深市300ETF期權(quán)最低點(diǎn)處于100%價(jià)位。
  6.VIX方面,最新價(jià)報(bào)13.28點(diǎn),近90日分位數(shù)為43.33%,處于近期中等位置。
 
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