>> 太平洋證券-流動性與倉位周觀察：6月第四期-240701
| 上傳日期： |
2024/7/3 |
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| 1626KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
張冬冬 |
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市場流動性下降，交投活躍度上升。上周全A成交額3.33萬億，較前一周上升，換手率4.72%，較前一周下降，融資供給端中基金、ETF凈流入，北向、兩融資金凈流出，資金需求端IPO規(guī)模與再融資規(guī)模較前一周上升。市場資金合計凈流出101.29億元，流動性轉(zhuǎn)弱。
國內(nèi)流動性：上周公開市場操作凈投放資金3520億元，DR007上升，R007同步上升，R007與DR007利差擴大，金融機構(gòu)間流動性未見明顯分層。利差來看，10年期國債收益率下降6bp，1年期國債收益率下降7bp，國債期限利差擴大；10年期美債收益率上行，10年期國債收益率持平，中美利差倒掛程度加重；7月美聯(lián)儲不降息概率至89.1%。
市場微觀交易結(jié)構(gòu)：換手率上升，成交額下降。
機構(gòu)投資者：偏股型基金發(fā)行規(guī)模67.77億元，規(guī)模較上一周下降。
偏股型公募基金：上周加倉行業(yè)前五：銀行、公用事業(yè)、石油石化、傳媒、有色金屬；上周減倉幅度前五行業(yè)：醫(yī)藥生物、房地產(chǎn)、非銀金融、電力設(shè)備、計算機。
杠桿資金：上周兩融資金凈流出225.69億元，兩融交易額占A股成交額下降至7.86%。
北向資金：上周北向資金凈流出117.62元，24年累計凈流入394.26億元。增持力度看，有色金屬、美容護理、國防軍工增持力度前三；家用電器、煤炭、食品飲料減持力度前三。
ETF：上周ETF份額上升252.9億份，寬基指數(shù)滬深300ETF流入資金最多，行業(yè)中銀行ETF易方達流入資金最多。
產(chǎn)業(yè)資本：上周產(chǎn)業(yè)資本減持4.66億元，有色金屬、基礎(chǔ)化工、家用電器增持前三；房地產(chǎn)、電子、石油石化減持前三。上周解禁規(guī)模609.88億元，醫(yī)藥生物、輕工制造、電子解禁規(guī)模前三。
一級市場：上周IPO融資2家，融資規(guī)模22.4億元；再融資3家，融資規(guī)模56.25億元。
風險提示：統(tǒng)計數(shù)據(jù)存在誤差；數(shù)據(jù)具有時滯性；統(tǒng)計方法存在偏差。
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