>> 太平洋證券-流動性與倉位周觀察：6月第二期-240617
| 上傳日期： |
2024/6/18 |
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| 1625KB |
| 格式： |
pdf 共16頁 |
來源： |
太平洋證券 |
| 評級： |
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作者： |
張冬冬 |
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市場流動性下降，交投活躍度轉(zhuǎn)弱。上周全A成交額3萬億，換手率3.95%，較前一周下降，融資供給端中基金、兩融、ETF凈流入，北向資金凈流出；融資需求端IPO規(guī)模較前一周上升，再融資規(guī)模較前一周下降。市場資金合計(jì)凈流出30.23億元，流動性轉(zhuǎn)弱。
國內(nèi)流動性：上周公開市場操作凈回籠資金20億元，DR007上升，R007同步上升，R007與DR007利差下降，金融機(jī)構(gòu)間流動性未見明顯分層。利差來看，10年期國債收益率下降2bp，1年期國債收益率上升1bp，國債期限利差縮??；10年期美債收益率下行，10年期國債收益率下行，中美利差倒掛程度減輕；7月美聯(lián)儲不降息概率至89.7%。
市場微觀交易結(jié)構(gòu)：市場成交額與換手率下降。
機(jī)構(gòu)投資者：偏股型基金發(fā)行規(guī)模45.89億元，規(guī)模較上一周下降。
偏股型公募基金：上周加倉行業(yè)前五：電子、計(jì)算機(jī)、通信、非銀金融、傳媒；上周減倉幅度前五行業(yè)：食品飲料、銀行、醫(yī)藥生物、交通運(yùn)輸、農(nóng)林牧漁。
杠桿資金：上周兩融資金凈流入25.68億元，兩融交易額占A股成交額上升至8.24%。
北向資金：上周北向資金凈流出218.73元，24年累計(jì)凈流入673.03億元。按增持力度看，綜合、農(nóng)林牧漁、社會服務(wù)增持力度前三；家用電器、食品飲料、商貿(mào)零售減持力度前三。
ETF：上周ETF份額上升142.8億份，寬基指數(shù)科創(chuàng)50ETF流入資金最多，行業(yè)中證券ETF流入資金最多。
產(chǎn)業(yè)資本：上周產(chǎn)業(yè)資本減持1.23億元，交通運(yùn)輸、食品飲料、基礎(chǔ)化工增持前三；汽車、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備減持前三。上周解禁規(guī)模1025.28億元，公用事業(yè)、電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)解禁規(guī)模前三。
一級市場：上周IPO融資1家，融資規(guī)模16.52億元；再融資1家，融資規(guī)模9.35億元。
風(fēng)險提示：統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)存在誤差；數(shù)據(jù)具有時滯性；統(tǒng)計(jì)方法存在偏差。
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