| 上傳日期： |
2024/9/2 |
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| 3833KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
東證期貨 |
| 評級： |
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作者： |
范沁璇 |
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★觀點
本月宏觀動量預測結果分別為：增長(下行)，通脹(上行)，信用(上行)，利率(上行)；宏觀因子S1策略本月配置比例為：股票(35.98%)，債券(14.39%)，商品(49.63%)；8月股債商策略回報為0.01%，股債策略回報為0.04%。宏觀因子S2策略配置比例為：滬深300(22.35%)，中證500(7.04%)，中證1000(7.94%)，利率債(0.56%)，金融債(2.83%)，信用債(36.19%)，農產品(7.61%)，金屬(3.86%)，化工(7.41%)，能源(1.83%)，黃金(2.4%)，8月回報為-0.7%。
★庫存、開工及消費
社會庫存因子方面，H型鋼最新值為61.98萬噸,環(huán)比變化為-1.02%,同比變化為-6.26%；PE最新值為68.83萬噸,環(huán)比變化為2.82%,同比變化為23.31%；PVC最新值為53.99萬噸,環(huán)比變化為-2.37%,同比變化為17.88%；丁苯橡膠最新值為4250.0噸,環(huán)比變化為-3.85%,同比變化為-26.72%；鋼材最新值為1045.93噸,環(huán)比變化為-4.57%,同比變化為-4.61%；甲醇最新值為1520050.0噸,環(huán)比變化為5.22%,同比變化為5.82%；精煉鎳最新值為34335.0噸,環(huán)比變化為8.37%,同比變化為247.7%；冷軋板卷最新值為140.25萬噸,環(huán)比變化為-1.21%,同比變化為16.0%；瀝青最新值為57.6萬噸,環(huán)比變化為-4.48%,同比變化為-3.03%；螺紋鋼最新值為637.1萬噸,環(huán)比變化為-7.29%,同比變化為-23.64%；螺紋鋼最新值為442.84萬噸,環(huán)比變化為-7.99%,同比變化為-23.86%；鋁合金錠最新值為1.82萬噸,環(huán)比變化為-16.89%,同比變化為15.19%；熱軋板卷最新值為346.06萬噸,環(huán)比變化為-1.13%,同比變化為19.67%；熱軋帶鋼最新值為82.87萬噸,環(huán)比變化為-1.53%,同比變化為49.45%；無縫管最新值為67.84萬噸,環(huán)比變化為-1.28%,同比變化為-6.77%；線材最新值為70.79萬噸,環(huán)比變化為-3.61%,同比變化為-10.39%；線盤最新值為174.7萬噸,環(huán)比變化為-3.86%,同比變化為-16.3%；中厚板最新值為142.33萬噸,環(huán)比變化為-3.38%,同比變化為18.22%；
開工率因子方面，高爐開工率為76.41%,環(huán)比變化為-1.06%,同比變化為-7.68%；87家獨立電弧爐鋼廠開工率46.15%,環(huán)比變化為-4.83%,同比變化為-27.25%；純滌紗開工率74.0%,環(huán)比變化為1.19%,同比變化為0.25%；純棉紗開工率66.05%,環(huán)比變化為1.4%,同比變化為-1.14%；道路改性瀝青開工率27.27%,環(huán)比變化為3.18%,同比變化為-2.0%；浮法玻璃開工率81.21%,環(huán)比變化為-0.38%,同比變化為0.17%；螺紋鋼開工率32.79%,環(huán)比變化為0.33%,同比變化為-13.11%；煤瀝青開工率43.13%,環(huán)比變化為-0.79%,同比變化為-2.54%；煤炭開工率66.63%,環(huán)比變化為-0.66%,同比變化為-9.93%；熱軋板卷開工率82.81%,環(huán)比變化為1.56%,同比變化為1.56%；熱軋帶鋼開工率53.7%,環(huán)比變化為-3.71%,同比變化為-23.87%；下游行業(yè)開工率39.69%,環(huán)比變化為-5.62%,同比變化為-4.76%；下游行業(yè)開工率38.24%,環(huán)比變化為-3.23%,同比變化為1.99%；原油開工率51.96%,環(huán)比變化為1.2%,同比變化為-8.63%；中國:開工率:產能(>200萬噸):焦化企業(yè)(230家)開工率73.91%,環(huán)比變化為-1.62%,同比變化為-10.48%；中溫煤焦油開工率56.54%,環(huán)比變化為-0.41%,同比變化為5.09%；中國:開工率:汽車輪胎(半鋼胎)開工率78.99%,環(huán)比變化為0.0%,同比變化為6.73%；中國:開工率:汽車輪胎(全鋼胎)開工率58.31%,環(huán)比變化為2.64%,同比變化為-6.16%；
消費類因子方面，北京:地鐵客運量最新值為1132.8萬人次,環(huán)比變化為0.73%,同比變化為-1.62%；上海:地鐵客運量最新值為1156.8萬人次,環(huán)比變化為0.52%,同比變化為-1.55%；中國:電影票房收入:當周值最新值為97100.0萬元,環(huán)比變化為3.96%,同比變化為-33.03%；
★流動性及估值
市場整體流動性方面，DR007最新值為1.6%,250交易日百分位數為0.0%；GC001:成交量最新值為1508560354.0手,250交易日百分位數為80.0%；GC001:收盤價最新值為1.87%,250交易日百分位數為40.0%；GC007:成交量最新值為145799039.0手,250交易日百分位數為40.0%；GC007:收盤價最新值為1.855%,250交易日百分位數為10.0%；滬深300賠率方面，1/滬深300指數PE-國債到期收益率最新值為6.62%,250交易日百分位數為76.0%；1/滬深300指數PE-美國：國債到期收益率最新值為4.36%,250交易日百分位數為59.0%；滬深300指數股息率-國債到期收益率最新值為1.07%,250交易日百分位數為95.0%；滬深300指數股息率-美國：國債到期收益率最新值為-1.19%,250交易日百分位數為69.0%；
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