>> 國泰君安期貨-國債期貨：機構短期止盈預期一致，警惕回落風險-240909
| 上傳日期： |
2024/9/9 |
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| 586KB |
| 格式： |
pdf 共3頁 |
來源： |
國泰君安期貨 |
| 評級： |
-- |
作者： |
虞堪 |
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【基本面跟蹤】
9月6日，國債期貨集體收漲，30年期主力合約漲0.12%，10年期主力合約漲0.08%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約漲0.03%。國債期貨指數(shù)為0.3。量價因子看多，基本面因子看多。無杠桿下，策略近5日累加收益為0.14%，策略近20日累加收益為0.70%，近60日累加收益為1.08%，近120日累加收益為1.79%，近240日累加收益為2.44%。
市場方面，A股三大指數(shù)今日集體下跌，截至收盤，滬指跌0.81%，深成指跌1.44%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.70%，北證50指數(shù)跌1.87%，滬深京成交額5450億元，其中滬深兩市5426億元，較上日放量78億元。兩市超4700只個股下跌。
資金方面，隔夜shibor報1.7160%，上漲13.80個基點；7天shibor報1.6760%，下跌0.40個基點；14天shibor報1.8800%，上漲2.50個基點；1月shibor報1.8310%，上漲0.60個基點；3月shibor報1.8500%，與前一交易日持平。
2年期活躍CTD券為240012.IB，IRR為1.47%，5年期活躍CTD券為240001.IB，IRR為1.85%，10年期活躍CTD券為240013.IB，IRR為1.91%，30年期活躍CTD券為200012.IB，IRR為2.04%，目前R007約1.8746%。
貨幣市場方面，9月6日銀行間質(zhì)押式回購市場共成交23億元，減少13.02%。其中，隔夜收于1.75%，較前一交易日上漲21bp，7天收于1.80%，較前一交易日下跌8bp；中期方面，14天收于1.88%，與上一交易日持平；長期方面，1個月收于1.90%，當日無成交，與上一交易日持平。
現(xiàn)券方面：國債收益率曲線漲跌不一（2Y和30Y期中債收益率分別下移0.92BP和0.35BP至1.44%和2.31%；5Y和10Y期分別上行0.29BP和0.50BP至1.78%和2.14%）；信用債收益率曲線漲跌不一（評級為AAA的中短期票據(jù)到期收益率6M和3Y期分別上行0.23BP和0.69BP至2.00%和2.10%；1Y和5Y分別下移0.64BP和0.72BP至2.03%和2.21%）。
分機構類型凈多頭持倉日度變化：私募減少0.89%；外資減少3.8%，理財子減少5.1%；周度變化：私募減少3.02%；外資減少20.4%，理財子減少23.97%。
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