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>> 華泰期貨-量化周報:本周建議多配棕櫚油、生豬、鋅-241124
上傳日期:   2024/11/25 大?。?/td>   1409KB
格式:   pdf  共7頁 來源:   華泰期貨
評級:   -- 作者:   高天越,李逸資
下載權(quán)限:   無限制-登錄即可下載
配置建議
  戰(zhàn)術(shù)層面,權(quán)益市場中,本周建議多配滬深300(IF),空配中證500(IC);商品市場中,本周建議多配棕櫚油、生豬、鋅、黃金、鉛,少配焦煤、玻璃、聚氯乙烯、純堿、熱軋卷板。
  基本面角度建議做多CU2412、AL2412、AU2502、T2412,做空SR2501。
  市場回顧
  流動性方面,權(quán)益市場中,本周華寶中證醫(yī)療ETF凈申購最多達14.16億份,華泰柏瑞滬深300ETF凈贖回最多達15.39億份。衍生品市場中,本周貴金屬板塊保證金流入最多達16億元,股指期貨板塊保證金流出最多達26億元。
  權(quán)益市場行業(yè)方面,本周綜合行業(yè)表現(xiàn)最好,上漲4.7%;建筑裝飾行業(yè)表現(xiàn)最差,下跌3.7%。權(quán)益市場風格方面,小盤成長風格表現(xiàn)最好,上漲0.1%;大盤價值風格表現(xiàn)最差,下跌3.2%。
  衍生品市場品種方面,本周原油表現(xiàn)最好,上漲4.6%;菜籽粕表現(xiàn)最差,下跌5.8%。衍生品市場風格方面,期限結(jié)構(gòu)風格表現(xiàn)最好,上漲0.66%;短周期動量風格表現(xiàn)最差,下跌0.4%。
  交易結(jié)構(gòu)上,股票行業(yè)中傳媒擁擠度最高為7.78分,公用事業(yè)最低為-13.0分。中性對沖端,IH年化基差率均值為2.63%,IF年化基差率均值為1.08%,IC年化基差率均值為-3.34%。
  商品期貨端,JD、LH、L貼水結(jié)構(gòu)較強,JM、AP、HC升水結(jié)構(gòu)較強。
 
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